Ngân hàng Việt Nam cần làm gì để nâng cao năng lực quản lý thanh khoản trong tình hình dịch Covid-19?

10:19 | 13/08/2020

Đứng trước khủng hoảng do đại dịch Covid - 19, ngành ngân hàng đang nỗ lực cung cấp những dịch vụ tài chính thiết yếu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể hỗ trợ, phục hồi nền kinh tế, các ngân hàng cần đảm bảo sự tồn tại của chính mình bằng việc nâng cao quản lý thanh khoản của chính mình, cụ thể là tối ưu hóa dòng tiền vào, dòng tiền ra để duy trì hoạt động kinh doanh một cách ổn định.

Đảm bảo thanh khoản trong ngắn hạn để “sống sót” qua đại dịch

Bà Nguyễn Anh Thơ

Toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang đứng trước những khó khăn chưa có tiền lệ. Một số định chế tài chính lớn trên thế giới đã công bố kết quả lợi nhuận sụt giảm đáng kể nửa đầu 2020, đồng thời tiến hành cắt giảm tối đa nguồn nhân lực và chi phí. Ảnh hưởng của khủng hoảng Covid-19 cũng buộc nhiều ngân hàng tại Việt Nam phải điều chỉnh giảm tới 20-40% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2020. Mặc dù tình hình không mấy khả quan, nhưng các ngân hàng vẫn có cách để đảm bảo về thanh khoản trong ngắn hạn bằng cách tập trung vào một số biện pháp. cụ thể:

Thứ nhất, tối ưu hóa nguồn tiền mặt trong cơ cấu tài sản có tính thanh khoản cao, phân tán nguồn tiền để tránh rủi ro tập trung. Thứ hai, thúc đẩy việc huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong dân chúng, thông qua rà soát lại chính sách huy động vốn để có mức lãi suất phù hợp, trong khuôn khổ cho phép của cơ quan quản lý. Từ đó, ngân hàng có thể cải thiện được dòng tiền vào trong ngắn hạn, một yếu tố then chốt trong quản lý thanh khoản. Thứ ba, quản lý chặt chẽ dòng tiền ra, giảm tối đa tình trạng khách hàng tất toán trước hạn thông qua những chương trình chăm sóc, hỗ trợ khách hàng. Thứ tư, linh động và hiệu quả trong cơ chế ra quyết định, ứng dụng chuyển đổi số để giảm tối đa các quá trình phải thực hiện thủ công, bao gồm cả tối ưu hóa thời gian trình và phê duyệt quyết định nội bộ.

Cấp thiết đầu tư nâng cao năng lực quản lý thanh khoản trung - dài hạn

Bên cạnh những biện pháp đảm bảo thanh khoản trong ngắn hạn, các ngân hàng tại Việt Nam còn cần tập trung nâng cao năng lực quản lý thanh khoản trong trung và dài hạn, áp dụng những công cụ tiên tiến như triển khai Kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản (Stress testing), xây dựng Kế hoạch dự phòng khẩn cấp (Contingency funding plan). Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13 yêu cầu các ngân hàng triển khai và tuân thủ hai nội dung trên.

Kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản

Khi xây dựng những kịch bản căng thẳng, các ngân hàng đã và đang tham khảo những sự kiện, diễn biến bất lợi đã xảy ra tại Việt Nam hoặc các thị trường có quy mô tương tự. Tuy nhiên, trong năm 2020, khối nguồn vốn và các chuyên gia quản lý tài sản nợ, tài sản có, tại các ngân hàng gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những tình huống chưa từng xảy ra, đột ngột và không có dấu hiệu cảnh báo sớm. Thông tư 13 đề ra các yêu cầu cơ bản trong kiểm tra sức chịu đựng, tuy nhiên các ngân hàng vẫn cần sự chuẩn bị và đầu tư phù hợp cho công tác trọng yếu này.

Kế hoạch dự phòng khẩn cấp

Một công cụ khác không thể thiếu trong khung chính sách quản lý thanh khoản chính là kế hoạch dự phòng khẩn cấp. Đây là cẩm nang được nghiên cứu, biên soạn, cập nhật liên tục để chuẩn bị cho các tình huống căng thẳng có thể xảy ra. Nếu chỉ xây dựng để đối phó, bộ kế hoạch này sẽ không thể phát huy tác dụng giúp ngân hàng giảm thiểu các tác động bất lợi khi không thể kích hoạt những hành động cụ thể trong trường hợp phải thực sự đối mặt với tình huống không mong đợi. Các ngân hàng nên xem xét một số nội dung quan trọng trong kế hoạch dự phòng khẩn cấp gồm có: (1) xây dựng những dấu hiệu, chỉ tiêu cảnh báo sớm, có nguy cơ gây ra khủng hoảng thanh khoản; (2) quy định về thành phần Ban chuyên trách trong tình huống khẩn cấp, vai trò và chức năng của từng thành viên; (3) những nguồn thanh khoản có tính khả thi và những hành động cần kích hoạt trong tình huống khẩn cấp; và (4) kế hoạch quản lý truyền thông.

Tình hình trước mắt có thể còn nhiều bất định, tuy nhiên một khung quản lý thanh khoản hiệu quả sẽ giúp các ngân hàng tập trung nguồn lực vào những mục tiêu chủ chốt như chất lượng quản trị hay triển khai áp dụng chuẩn mực Basel II.

Bà Nguyễn Anh Thơ, Phó Tổng Giám đốc dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro, Deloitte Việt Nam

Nguồn: