Thách thức và quyết tâm trong thực hiện các nguyên tắc của Basel II
![]() | Ngân hàng và đích đến Basel II |
![]() | Ngân hàng tự làm Basel II |
![]() | Cơ hội tăng vốn cho ngân hàng |
![]() | Áp dụng Basel II: Phân hoá ngân hàng sẽ ngày càng rõ nét |
Những thách thức phải vượt qua
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, Thông tư 41 quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% đã tiến gần đến quy định quản lý rủi ro của Basel II, khi quy định về tỷ lệ an toàn vốn là một trong những điểm chính của Basel II.
![]() |
Thông tư 41 quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% đã tiến gần đến quy định quản lý rủi ro của Basel II |
Điểm đặc biệt của Thông tư 41 là cách tính tài sản có rủi ro rất khác so với Thông tư 36. Nếu như rủi ro trong Thông tư 36 tập trung vào tín dụng, thì theo yêu cầu của Thông tư 41, ngoài rủi ro tín dụng, ngân hàng phải tính cả tài sản có rủi ro về thị trường, rủi ro hoạt động. Nghĩa là dựa trên tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản có rủi ro thì mẫu số có rủi ro sẽ được làm “phình” ra vì phải cộng thêm các loại tài sản có rủi ro như trên.
Chính vì vậy, nếu tử số là vốn chủ sở hữu không tăng được mà mẫu số phình lớn ra sẽ đẩy tỷ lệ an toàn vốn xuống rất thấp. Đó chính là lý do mặc dù tỷ lệ an toàn vốn tính theo Thông tư 36 là 9%, song theo Thông tư 41 sẽ giảm xuống 8% và cho dù hiện tỷ lệ an toàn vốn của toàn hệ thống là trên 12% song nếu tính đúng tính đủ theo Thông tư 41, một số ngân hàng có thể chỉ ở mức đạt.
Trong khi đó, nếu một ngân hàng không đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% trong một thời gian dài thì có thể bị NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Nếu tỷ lệ xuống đến một mức rất thấp, NHNN có thể tìm cách xử lý với những biện pháp đặc biệt được quy định trong Luật sửa đổi Luật các Tổ chức tín dụng, bao gồm cho vay đặc biệt, sáp nhập và cuối cùng là có thể cho phá sản.
Thông tư 41 có hiệu lực ngày 1/1/2020, cùng với Thông tư 13/2018/TT-NHNN có hiệu lực ngày 1/1/2019 và Luật sửa đổi Luật các Tổ chức tín dụng tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ để buộc các ngân hàng phải có đủ vốn chủ sở hữu và hoạt động lành mạnh, kiểm soát rủi ro tốt, nếu không muốn nhận được “cái roi” cuối cùng là sáp nhập hay phá sản.
Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, việc triển khai Thông tư 41 đối với các ngân hàng Việt Nam hiện tại gặp 2 vấn đề. Thứ nhất, tử số của tỷ lệ an toàn vốn phải tăng, tức là vốn tự có, vốn chủ sở hữu phải tăng lên để bảo đảm trong tương lai ngân hàng đạt được tỷ lệ an toàn vốn 8% do mẫu số tăng lên khi các ngân hàng phải tính lại toàn bộ tài sản có của mình.
Cụ thể, một món cho vay doanh nghiệp, trước kia hệ số rủi ro là 100% theo Thông tư 36, nhưng bây giờ hệ số có thể tăng lên đến 200% tuỳ vào tình hình tài chính của doanh nghiệp vay vốn. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp không có báo cáo tài chính nghĩa là độ rủi ro cao hơn nhiều nên phải sử dụng hệ số rủi ro đến 200%.
Theo đó, tất cả những món nợ của ngân hàng và tài sản có của các ngân hàng phải tính lại toàn diện để có thể đáp ứng được hệ số rủi ro mới. Đây là việc làm không đơn giản vì mỗi ngân hàng có hàng chục nghìn khách hàng và tình hình tài chính của khách hàng thay đổi thường xuyên, giá trị tài sản bảo đảm thay đổi thường xuyên. Ngân hàng không thể theo dõi thủ công mà phải có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.
Thứ hai, ngân hàng phải có một dữ liệu về tất cả những loại tài sản rủi ro của mình từ nhiều năm. Những dữ liệu đó sẽ cho ngân hàng biết về mức độ rủi ro của mỗi món vay hay mỗi loại tín dụng. Đó là vấn đề các ngân hàng Việt gặp nhiều trở ngại, bởi có những ngân hàng không lưu trữ những dữ liệu một cách thống nhất từ nhiều năm nay. Mỗi năm lại thay đổi tính chất của loại nợ, ví dụ như cho vay bất động sản lúc thì tính là kinh doanh, lúc tính vào tiêu dùng.
Khó mấy cũng phải làm
“Việc tuân thủ theo Thông tư 41 không dễ dàng nhưng lợi ích khi thực hiện Thông tư 41 là rất rõ ràng do bắt buộc sổ sách của các ngân hàng phải minh bạch hơn, bảo đảm các ngân hàng có vốn chủ sở hữu thích hợp để hoạt động”, TS. Trí Hiếu nhấn mạnh.
Thêm vào đó bắt đầu từ ngày 1/4/2019, NHNN áp dụng xếp hạng tín nhiệm các tổ chức tín dụng trên cơ sở các tiêu chí CAMELS (vốn, chất lượng tài sản, quản trị, lợi nhuận, thanh khoản và rủi ro thị trường) và xếp hạng theo các mức độ A (khá), B (tốt), C (trung bình), D (yếu) và E (yếu kém). Theo TS. Trí Hiếu, ngân hàng được xếp hạng D và E là những ngân hàng “chuẩn bị cho đi vào lịch sử”, nếu không tăng vốn và khẩn trương tái cơ cấu.
Thực tế cho thấy, hệ thống ngân hàng Việt còn non trẻ so với hệ thống tài chính trên thế giới. Trong suốt quá trình phát triển, ngành Ngân hàng Việt Nam đã đi một chặng đường dài và đã phát triển thành một hệ thống ngân hàng hiện đại với sự áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến, thực lực tài chính và sức chịu đựng những biến động trên thị trường được tăng cường đáng kể.
Chính vì thế, thực hiện Thông tư 41 để đưa hệ thống ngân hàng Việt đi theo thông lệ quốc tế sẽ nâng cao vị trí ngân hàng Việt trên thị trường tài chính thế giới và từ đó vấn đề kêu gọi vốn từ nhà đầu tư nước ngoài sẽ thuận lợi hơn.
![]() |
NCB đang nỗ lực cải tiến các chính sách và quy trình hoạt động để đáp ứng các quy định của Thông tư 41 và Thông tư 13 |
Trong số các ngân hàng đang nỗ lực kêu gọi vốn đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài có Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - một ngân hàng bậc trung có trụ sở tại Hà Nội. Trong vòng 5 năm qua, NCB đã chứng tỏ một sức phát triển mạnh mẽ từ tổng tài sản, đến các nguồn lực và cách quản trị, điều hành trong kinh doanh.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã quan tâm đến NCB khi nghiên cứu về sự phát triển, hệ sinh thái và chiến lược kinh doanh của NCB. Nhằm đáp ứng các chuẩn mực cần có và thực hiện các quy định của cơ quan quản lý, NCB đang nỗ lực cải tiến các chính sách và quy trình hoạt động để đáp ứng các quy định của Thông tư 41 và Thông tư 13. Điều này làm tăng tính hấp dẫn của NCB đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi họ đặc biệt quan tâm đến quản lý rủi ro và tuân thủ.
Các tin khác

Sáng 13/2: Tỷ giá trung tâm tăng 22 đồng

Sáng 12/2: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

Các ngân hàng kiến nghị nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bứt phá

Sáng 11/2: Tỷ giá trung tâm tăng 35 đồng

Lãi suất VND và USD trên thị trường liên ngân hàng cùng chiều giảm

Sáng 10/2: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Ông Phạm Phú Khôi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của LPBank

Sáng 7/2: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

Sáng 6/2: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp

Cân nhắc mua vàng ngày vía Thần tài khi giá tăng cao

Gần tới ngày Vía Thần tài, người dân xếp hàng giao dịch tại “phố vàng”

Giao dịch trên thị trường mở sôi động sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2025

Gửi tiết kiệm săn lì xì đầu năm từ ngân hàng

Sáng 5/2: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

Lãnh đạo NHNN thăm và chúc Tết Agribank đầu năm mới Ất Tỵ 2025

Thanh niên Ngân hàng Trung ương phải tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên mới

Chính phủ trình Quốc hội mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên

Các ngân hàng kiến nghị nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bứt phá

Năm 2025, ngành Ngân hàng quyết tâm tăng tốc, bứt phá hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng năm mới và giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng
Quảng Ngãi đẩy mạnh ủy thác cho vay tín dụng chính sách
Cần Thơ: Gần 1.530 tỷ đồng cho vay ủy thác qua Quỹ Hỗ trợ nông dân
NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sỹ và Thành cổ Quảng Trị

The Paris - Không gian sống thượng lưu đậm chất nghệ thuật cho gia chủ có gu

Nhà đầu tư đón sóng hạ tầng ở dự án giàu tiềm năng bậc nhất miền Bắc

Sun Group khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại trị giá 13.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

VietinBank được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp niêm yết thực hành quản trị công ty tốt nhất
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

25 ngân hàng triển khai thanh toán bằng thẻ NAPAS trên tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

MBV chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking Temenos Transact

BAC A BANK tung combo ưu đãi giảm phí và lãi vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VPBank ra mắt Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh

VietinBank triển khai loạt ưu đãi với gói sản phẩm kiều hối

Trải nghiệm số hóa đón Xuân 2025 cùng ngàn ưu đãi từ HDBank

Giảm tới 30% khi đặt Xanh SM cho chủ thẻ tín dụng BAC A BANK
