Áp dụng Basel II: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho NHTM

Theo lộ trình áp dụng Basel II của NHNN, sau 3 năm thực hiện, 10 NH được chọn thí điểm sẽ bắt đầu áp dụng các chuẩn mực vốn Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, trong xu hướng chung là tiệm cận với những chuẩn mực quản trị và an toàn hoạt động của NH hiện đại trên thế giới.

Đến cuối năm 2018, những NH này sẽ phải đáp ứng tuân thủ các chuẩn mực vốn Basel II theo phương pháp nâng cao và sau đó NHNN sẽ triển khai áp dụng cho hệ thống.

Để lộ trình đi “đúng đường ray”, ngày 6/10/2015, NHNN phối hợp với Shinhan Bank (Hàn Quốc) và Vietcombak tổ chức Hội thảo “Quản lý vốn và Hệ thống dữ liệu rủi ro theo Basel II” với sự tham gia của đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát NH (NHNN). Hội thảo là nơi chia sẻ các kinh nghiệm của các chuyên gia đến từ NH Shinhan Hàn Quốc về các nội dung liên quan đến việc xây dựng lộ trình chi tiết triển khai Basel II; kinh nghiệm thực hiện đánh giá mức độ quản lý vốn và hệ thống dữ liệu rủi ro theo Basel II...

Tích cực triển khai

Ông Phạm Huyền Anh, Phó chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát NH cho biết, nhờ có sự quyết tâm nỗ lực của các đơn vị NHNN, các TCTD, các NH nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và sự trợ giúp tích cực từ phía các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ quốc tế, trong thời gian vừa qua, NHNN đã triển khai được các nhiệm vụ quan trọng, tạo lập được nền tảng và tiền đề triển khai Basel II theo kế hoạch đã đề ra.

Trong đó có việc hoàn thành đánh giá khoảng cách giữa thực trạng hiện tại của 10 NH được lựa chọn thí điểm Basel II với các yêu cầu đề ra; hoàn thành xây dựng kế hoạch tổng thể Basel II đối với NHNN và các NHTM...

Từ bài học thực tiễn của các nước triển khai Basel II để thực hiện các công việc tiếp theo trong thời gian tới đúng kế hoạch và lộ trình đặt ra, NHNN và các NHTM cần vượt qua những thách thức trong quá trình triển khai Basel II xuất phát từ những khó khăn như xây dựng khuôn khổ pháp lý có liên quan như kế toán, tài sản bảo đảm…

Các thị trường chính thức chưa phát triển đầy đủ, nguồn nhân lực và năng lực tài chính của các TCTD còn hạn chế, bộ máy quản trị rủi ro hoạt động chưa thực sự có hiệu quả. Cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc quản lý an toàn vốn theo Basel II. Do đó, NHNN sẽ tiếp tục ưu tiên thực hiện các giải pháp hỗ trợ các NHTM trong đó trước mắt là 10 NHTM được lựa chọn thí điểm Basel II…

Đại diện của một trong 10 NH được chọn thí điểm áp dụng Basel II, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Ủy viên HĐQT Vietcombank cho biết, trước yêu cầu đổi mới và xu thế hội nhập toàn cầu, được sự chỉ đạo của NHNN, Vietcombank đã đề ra trong chiến lược phát triển đến năm 2020 sẽ trở thành NH số 1 tại Việt Nam, được quản trị rủi ro theo thông lệ tốt nhất.

Chính vì thế, Vietcombank đã chủ động tích cực thực hiện triển khai ứng dụng Hiệp ước về quản lý vốn Basel II. Ngay từ đầu năm 2015, Vietcombank đã xây dựng lộ trình tổng thể trong nhiều năm để triển khai chương trình Basel II. Trước đó, NH cũng đã thành lập cơ cấu tổ chức triển khai đồng bộ với sự tham gia của từ ban lãnh đạo đến các bộ phận nghiệp vụ…

Thêm kinh nghiệm từ nước ngoài

Trong thời gian qua, ngành NH cũng rất chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel II với các NH nước ngoài để triển khai theo kế hoạch thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ công việc trong từng giai đoạn, quá trình triển khai Basel II.

Ông Kim Young-Bae, chuyên gia tại Shinhan Bank đã trình bày tổng quan các tiêu chuẩn theo Basel II, nguyên tắc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý vốn nội bộ đầy đủ và hệ thống quản lý rủi ro.

Theo đánh giá của ông Kim Young-Bae, NH phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm đảm bảo việc đánh giá và quản lý vốn nội bộ đầy đủ ở mức thích hợp dựa trên cơ sở hiệu quả của chi phí sử dụng vốn và tăng cường quản lý rủi ro bằng cách xem xét quy mô, danh mục tài sản và mức độ rủi ro một cách toàn diện. Phải thiết lập hệ thống quản lý rủi ro dựa trên nguyên tắc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý vốn nội bộ đầy đủ, đồng thời ban hành các chính sách và quy trình hướng dẫn thực hiện.

Đồng thời, phải gia tăng mức an toàn vốn, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận bằng việc phản ánh các bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính vào triết lý và nguyên tắc quản lý rủi ro… Diễn giả Lee Eun-Ha cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm từ việc triển khai Basel II tại NH Shinhan Hàn Quốc, những bước cơ bản về triển khai áp dụng Basel II, những thay đổi và hiệu quả áp dụng Basel II.

Đánh giá về tầm quan trọng của Basel II, ông Choi Jae-Youl, Phó chủ tịch Shinhan Bank cho rằng, quản lý rủi ro chính là công cụ cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững của các tổ chức tài chính. Sau khủng hoảng kinh tế, các quy định quốc tế càng trở nên chặt chẽ hơn và quản lý rủi ro ngày càng quan trọng hơn.

Để đáp ứng được quy chế mà vẫn đảm bảo được năng lực cạnh tranh của NH, không chỉ cần phải bổ sung, mở rộng hệ thống quản trị theo Basel II mà còn phải thoát ra khỏi phương thức quản lý rủi ro cũ để đảm bảo tính đầy đủ về vốn và nâng cao năng lực quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng các quy trình quản lý rủi ro tiên tiến.

Khi áp dụng Basel II, tùy theo năng lực quản lý rủi ro mà các NH có vốn tự có khác nhau, các NH có năng lực quản lý rủi ro tốt hơn sẽ được tính công thức tính vốn có lợi hơn dẫn đến việc NH sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình.