Bước tiến mới đến Basel 2

NHNN đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn đối với NHTM, chi nhánh NH nước ngoài. Tinh thần chung của những quy định đưa ra trong Dự thảo là nâng cao hơn các tiêu chuẩn an toàn so với hiện nay, thúc đẩy các TCTD chuyên nghiệp hơn trong việc xác định các hệ số rủi ro…

Đánh giá về Dự thảo Thông tư nêu trên, một chuyên gia cho rằng, NH là tổ chức đi vay để cho vay. NH không quản trị tốt sẽ tác động trực tiếp tới khách hàng. Đấy là lý do mà tại sao NHNN, hay nói chung là Hiệp ước Basel 2, phải đưa ra những điều kiện chặt chẽ để khống chế chuyện cho vay thiếu kiểm soát. Do đó, Thông tư này khi được ban hành sẽ tác động tích cực đối với hệ thống NH trong tiến trình thực hiện Basel 2.

NH nào áp dụng thành công Basel 2, uy tín NH đó sẽ nâng lên

Lãnh đạo một NH tham gia thí điểm thực hiện Basel 2 đánh giá: Quy định trong Dự thảo Thông tư có ý nghĩa với việc kết nối giữa mức độ rủi ro cho vay và cơ sở vốn của NH, chia tài sản NH theo các mức độ rủi ro khác nhau như: rủi ro tín dụng bán lẻ, cấp tín dụng cho DN, cấp tín dụng cho các NH...

Do đó, mỗi NHTM phải xếp các rủi ro theo mức độ rủi ro tăng dần và nguồn vốn phải chia cho mỗi phân đoạn rủi ro khác nhau. Cấp tín dụng bán lẻ có hệ số rủi ro thấp, cần ít vốn hơn (như trong Dự thảo đưa ra là 75%). Trong khi các DN không cung cấp báo cáo tài chính cho NH, DN thành lập mới rủi ro có thể lên tới 200 - 250%... NH nào muốn cho vay “ăn” ít vốn thì nên cho vay ở mức rủi ro thấp…

Theo Basel 2, phân đoạn rủi ro thấp nhất là phân đoạn cá nhân vay dưới hạn mức cụ thể (tuỳ quy định của từng quốc gia). Bởi quan niệm, khách hàng khi vay dưới hạn mức này sẽ không có chuyện đầu cơ, chỉ là những người vay bình thường, nguồn trả nợ bằng lương... thì thường ít rủi ro nhất. Do đó, việc khống chế một hạn mức vay là cần thiết. Bởi vậy mới nói, NH phải có sự cân đối về cơ sở vốn.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, các quy định mới này dự tính chỉ áp dụng cho 10 NHTM hàng đầu, đã có quá trình chuẩn bị thực hiện các tiêu chuẩn trong Basel 2 mà NHNN xác định thí điểm trong năm 2014. Nhiều ý kiến lo ngại nếu như vậy sẽ xảy ra sự cạnh tranh giữa các NH lớn với nhóm các NH nhỏ hơn, khi NH lớn phải chịu kiểm soát chặt hơn, có khả năng ảnh hưởng tới huy động vốn của toàn hệ thống.

Bác bỏ quan điểm trên, lãnh đạo một trong 10 NHTM được cho phép thí điểm triển khai Basel 2 cho rằng, cạnh tranh là có, nhưng không đáng kể. “Thêm nữa, việc này là hợp lý, bởi khi đã là NH lớn thì đương nhiên phải chịu kiểm soát chặt hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Các NH nhỏ không phải là không bị kiểm soát gì mà vẫn chịu kiểm soát theo Thông tư 36”, vị này chia sẻ.

Áp dụng Basel 2 là xu hướng phát triển để tiệm cận hơn đến chuẩn mực quốc tế. NH nào áp dụng được thì đương nhiên uy tín NH đó sẽ nâng lên rất nhiều. Đối với bất kỳ NHTM nào, uy tín là quan trọng hơn sự cạnh tranh về lợi nhuận trước mắt. Bởi uy tín sẽ khiến NH đó có sức hút nhiều hơn với các tổ chức quốc tế, được đánh giá tốt hơn trên thị trường tài chính… Khi đó, NH sẽ có nhiều nguồn vốn rẻ, cho vay được nhiều hơn. Như vậy, cạnh tranh nếu có sẽ không còn đáng ngại, vì được sẽ nhiều hơn mất.

Chính vì vậy, lãnh đạo một NHTM cho rằng, Dự thảo Thông tư đã hướng các TCTD đến nhìn nhận về quản trị rủi ro khoa học và cụ thể hơn, thông qua việc phân đoạn mức độ rủi ro. Từ đó, về phía mình NHNN cũng nhận được các báo cáo rõ ràng về vấn đề này, nâng cao sự minh bạch trong hệ thống NH, quản lý tốt hơn hệ thống TCTD. Thông tư nếu được ban hành và áp dụng triệt để sẽ là cơ sở cho việc các NHTM tiến tới thực thi Basel 3 trong tương lai.

Theo Dự thảo Thông tư, có nhiều thuật ngữ được bổ sung trong việc tính hệ số rủi ro của tài sản. “Cấp tín dụng bán lẻ” là một trong số những khái niệm nhận được nhiều chú ý.

Phó giám đốc Khối Quản trị rủi ro (VPBank) Đào Gia Hưng cho rằng, khái niệm “cấp tín dụng bán lẻ” như trong Dự thảo đưa ra không nên bó hẹp như cách người dân vẫn hiểu “bán lẻ” là dùng để chỉ khách hàng cá nhân của NH, mà nên được hiểu bao gồm cả đối tượng khách hàng tài chính vi mô như cá nhân, hộ gia đình thu nhập thấp, DN siêu nhỏ...