Cần cụ thể hơn quy định về quản lý rủi ro

	Ảnh minh họa

Theo đại diện của SaiGonBank, trong quy định về QLRR có đề cập việc tách bạch các khối xử lý nội bộ, khối kiểm soát rủi ro, khối giao dịch cần độc lập ở mọi cấp từ nhân viên đến cấp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và ban điều hành. Nhưng trong thực tế hoạt động của NHTM, các khối này tiếp nối nhau, nếu tách biệt thì NHTM sẽ rất khó xử lý rủi ro.

Đồng thời, Dự thảo Thông tư yêu cầu phải độc lập giữa bộ phận giao dịch và bộ phận kiểm soát rủi ro để khách quan trong việc xếp hạng tín dụng khách hàng. Nhưng hiện nay, bộ phận tác nghiệp của ngân hàng chính là bộ phận giao dịch (kinh doanh), Dự thảo cần làm rõ mục đích việc tách bạch và độc lập hai khối này.

Ở một chiều hướng khác, theo ý kiến của đại diện ABBank, quy định chính sách QLRR phải có các tiêu chí định tính và định lượng để đảm bảo các rủi ro trọng yếu được nhận dạng sớm, kiểm soát đầy đủ. Tuy nhiên, Dự thảo lại chưa quy định rõ và cụ thể về tiêu chí định tính, định lượng để các TCTD bám vào.

Ngoài ra, Dự thảo cũng có những vấn đề chưa được làm rõ về rủi ro, hạn mức rủi ro, khả năng chịu đựng rủi ro, tài sản khác… để tạo được một sân chơi chung và có nhìn nhận chung về khả năng QLRR của các NHTM. Trong đó, rủi ro thanh khoản là quan trọng nhất trong các loại rủi ro của hoạt động ngân hàng, nhưng trong Dự thảo chưa nêu được đúng tầm của vấn đề.

Đối với việc theo dõi và đánh giá định kỳ giá trị thị trường và giá trị pháp lý của tài sản đảm bảo và khi có dấu hiệu sụt giảm phải đánh giá lại, theo ý kiến của đại diện Sacombank, Dự thảo cần quy định biện pháp xử lý chứ không chỉ là đánh giá lại mới đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho NHTM.

Dự thảo cũng quy định việc phải thử nghiệm sản phẩm mới trước khi chính thức được cung cấp, hoạt động trên thị trường. ABBank cho rằng, có những sản phẩm đơn giản, mức độ ảnh hưởng thấp và không cần phải thử nghiệm.

Chẳng hạn, hoạt động chủ yếu của các NHTM hiện nay là tập trung vào các sản phẩm cho vay đã được phổ biến, hoặc một số sản phẩm của NHTM đã được NHNN cấp phép, nếu thêm điều kiện phải thử nghiệm nữa thì rất khó cho các NHTM. Điều này đặt ra vấn đề, nếu sản phẩm mới chưa được cấp phép thì TCTD có được thử nghiệm sản phẩm đó hay không?

Các TCTD cũng rất băn khoăn về quy định các khoản cấp tín dụng trên 1 tỷ đồng thì phải có sự chấp thuận của khối kiểm soát rủi ro và khối giao dịch. Thực tế, việc ra quyết định cấp tín dụng hiện nay đang được các NHTM thực hiện theo phương thức: cấp thẩm quyền duyệt có thể là cá nhân, mức duyệt căn cứ vào mức độ rủi ro và khẩu vị rủi ro của từng TCTD mà trao cho cá nhân có thẩm quyền quyết định hạn mức tín dụng là bao nhiêu. Do vậy, nếu với hạn mức tín dụng 1 tỷ đồng mà phải trình lên hội đồng tín dụng và qua nhiều cấp thì ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Đại diện của NamABank cho rằng, quy định như vậy sẽ rất rườm rà vì vấn đề là thẩm quyền phê duyệt được giao cho cá nhân thì không cần phải ý kiến của khối. Như vậy, việc quyết định là của tập thể nhưng cá nhân chịu trách nhiệm.

Đại diện của Agribank chi nhánh Sài Gòn cho rằng, định mức rủi ro đã xây dựng cho từng loại hình giao dịch, chẳng hạn cấp 1 tỷ đồng cho vay theo sổ tiết kiệm thì rủi ro rất thấp, nhưng cấp cho vay dạng khác thì rủi ro cao hơn… Vì vậy, các TCTD cho rằng, Dự thảo chỉ nên quy định rõ, với những loại sản phẩm tín dụng nào mới cần có sự chấp thuận của khối kiểm soát rủi ro và khối giao dịch.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng thư ký VNBA, về tổng thể Dự thảo là một bước tiến trong tiếp cận thông lệ quốc tế về QLRR. Tuy nhiên, mức độ thực hiện tại các NHTM là khác nhau. Chẳng hạn, Vietcombank đã áp dụng đến 60% - 80% các thông lệ QLRR đạt chuẩn quốc tế. Nhưng với nhiều TCTD, các tiêu chí về QLRR và giám sát... nếu được áp dụng vào năm 2015 thì rất khó, vì kho dữ liệu của các NHTM và các biện pháp triển khai chưa đáp ứng được.

Các TCTD cho rằng, cần ít nhất 12 tháng để chuyển tiếp đưa các quy định của Dự thảo này vào thực tế. Nếu chỉ quy định 6 tháng phải áp dụng ngay những quy định mới về QLRR thì các TCTD khó lòng thực hiện được.

Linh Lan