Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Lộ trình triển khai Basel II

Tại đây, ông Đỗ Hoàng Phong – Tổng giám đốc CIC đã nêu bật ý nghĩa, tình hình áp dụng các quy định của Basel II tại các ngân hàng Việt Nam. Từ đó nêu rõ vai trò của CIC trong QTRR tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) và sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, cũng như NHNN về đẩy mạnh hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, từng bước tiếp cận với hệ thống QTRR hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Từ thực trạng

Như chúng ta đều biết, hoạt động ngân hàng là một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất như: Rủi ro tín dụng (RRTD), tỷ giá hối đoái, lãi suất, thanh khoản, rủi ro tác nghiệp… Các loại rủi ro đều có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau và đều có thể gây tổn thất cho ngân hàng. Vì vậy, không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không xây dựng cho mình hệ thống QTRR hiệu quả.

Việc triển khai Basel II trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam vừa trải qua giai đoạn khó khăn và đang trong tiến trình cơ cấu lại, sẽ giúp các ngân hàng hoạt động an toàn hơn, lành mạnh hơn do trình độ QTRR được tăng cường, các giải pháp QTRR và xếp hạng tín dụng nội bộ được chủ động áp dụng. Trong khuôn khổ Basel II, các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro tiên tiến cần khẩn trương được triển khai, để đảm bảo cho các NHTM có hệ thống QTRR tốt.

Hiện nay, các TCTD dù đã mở rộng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng hoạt động cho vay vẫn là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu của ngân hàng.

Ở những nước đang phát triển như Việt Nam, hoạt động cho vay chiếm tới 90% hoạt động của ngân hàng, do vậy RRTD là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt. Đây là loại rủi ro đa dạng và phức tạp, việc quản lý và phòng ngừa nó rất khó khăn. Loại rủi ro này có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Nguyên nhân dẫn tới RRTD thường do thông tin không cân xứng; do chủ quan của TCTD như: hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) nội bộ còn yếu, chưa dự báo được khả năng trả nợ của khách hàng…

Vì vậy, ở đây xin đề cập đến RRTD và vai trò của Trung tâm TTTD đối với việc QTRR tín dụng trong quá trình áp dụng các quy định của Basel II; Chuyển hướng cho vay tập trung vào đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay, thay vì dựa chủ yếu vào tài sản đảm bảo.

Để áp dụng các quy định Basel II tại các ngân hàng Việt Nam, NHNN đã ban hành nhiều quy định mới tiệm cận với chuẩn quốc tế, đặc biệt là quy định về phân loại nợ, trích lập và dự phòng rủi ro được thể hiện trong Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Thông tư 09/2014/TT-NHNN; Thông tư 36/2014/TT-NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD… NHNN cũng đã phê duyệt chủ trương triển khai việc áp dụng Basel II theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ 2013 – 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 – 2018).

Theo đó, NHNN đã lựa chọn 10 NHTM để thí điểm triển khai Basel II. Cùng với đó, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng ngày càng được củng cố và đẩy mạnh; hoạt động TTTD đã phát triển mạnh, hỗ trợ cho công tác quản lý của NHNN và QTRR của các TCTD. Một số TCTD cũng đã tự xây dựng kế hoạch để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, QTRR để từng bước tuân thủ Basel II.

Bên cạnh đó, việc thực hiện áp dụng Basel II đặt ra yêu cầu cao về hệ thống QTRR, trình độ công nghệ thông tin cao đối với các NHTM. Một số TCTD có quan điểm sai lầm coi QTRR chỉ là hoạt động hỗ trợ, là “sân sau”, không đóng góp vào kết quả kinh doanh nên không đầu tư tương xứng.

Công tác QTRR được tiến hành một cách tương đối biệt lập so với nhiều quy trình, nhiều mảng hoạt động khác của ngân hàng. Hệ thống thông tin quản lý tại các TCTD còn hạn chế, dẫn đến không đủ nguồn thông tin để phát triển, xây dựng mô hình QTRR hiệu quả. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế và mô hình QTRR hiện đại vào các TCTD còn chậm, chưa hiệu quả.

Đến giải pháp

Để góp phần giải quyết những vấn đề đó, CIC hỗ trợ các TCTD để họ có đủ nguồn thông tin phát triển, xây dựng mô hình QTRR hiệu quả. Như chúng ta đã thấy, TTTD giữ vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát RRTD của các định chế tài chính hoạt động trong nền kinh tế thị trường.

Hiện nay, các NHTM đã chú trọng đến đầu tư và tiếp cận với các phương pháp QTRR hiện đại theo chuẩn mực quốc tế, song việc áp dụng vào thực tiễn Việt Nam vẫn còn khoảng cách và chưa thực sự hiệu quả. Các mô hình và biện pháp QTRR chủ yếu được xây dựng trên cơ sở có đầy đủ cơ sở dữ liệu TTTD. Mô hình và phương pháp dù có hiện đại nhưng nếu thiếu cơ sở dữ liệu thì vẫn cho kết quả sai lệch.

Chính vì vậy, CIC luôn cố gắng để cung cấp những dịch vụ tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của các TCTD. TTTD của CIC hỗ trợ các TCTD trong suốt chu kỳ tín dụng từ khâu chiến lược khách hàng, ra quyết định, giám sát sau cho vay và thu hồi, xử lý nợ.

Thực tế thời gian qua, CIC đã cung cấp một số sản phẩm TTTD hỗ trợ TCTD trong phát triển, xây dựng mô hình QTRR tín dụng: Sản phẩm phục vụ quản lý, giám sát danh mục cho vay bao gồm: sản phẩm theo lô, sản phẩm cảnh báo… Sản phẩm phục vụ triển khai Thông tư 02 của NHNN. Các gói dữ liệu theo từng phân khúc khách hàng giúp TCTD xây dựng và kiểm định mô hình XHTD nội bộ, chấm điểm tín dụng khách hàng vay, chủ thẻ tín dụng…

Gần đây, Chính phủ và NHNN đã có các chỉ đạo để đẩy mạnh hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, từng bước tiếp cận với hệ thống QTRR hiện đại. Trong đó có Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo đó NHNN thực hiện các giải pháp để cải thiện và minh bạch hoá TTTD, tạo điều kiện cho DN, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng, thuận lợi hơn trong tiếp cận tín dụng; Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng ngày 21/5/2014 về giải quyết khó khăn, thúc đẩy SXKD… năm 2015, theo đó “khuyến khích các NHTM áp dụng các hình thức đánh giá tín nhiệm khách hàng để tăng cường cho vay tín chấp...”.

Để thực hiện các chỉ đạo này, CIC đã đề ra một số định hướng trong thời gian tới để hỗ trợ tốt hơn hoạt động QTRR của các TCTD. Đó là việc xây dựng Cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia đầy đủ, thống nhất, tích hợp và phản ánh được chính xác, đầy đủ, kịp thời dữ liệu từ các đơn vị trong và ngoài ngành, đáp ứng tốt nhất nhu cầu về dữ liệu cho các TCTD triển khai Basel II; Kịp thời tổng hợp và cung cấp thông tin cho các TCTD trong việc tuân thủ quy định của NHNN tại Thông tư 02, Thông tư 09; Phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để tăng cường công tác thanh tra, giám sát các TCTD thực hiện các quy định của NHNN; Xây dựng mới, cải tiến hệ thống sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ các đối tượng khác nhau; Đẩy mạnh hoạt động cung cấp số liệu phục vụ xây dựng mô hình XHTD, chấm điểm tín dụng và xây dựng các báo cáo phân tích ngành, lĩnh vực phục vụ yêu cầu của các TCTD; Nâng cấp phương pháp XHTD hiện tại của CIC, là cơ sở tham chiếu cho các TCTD. Triển khai hoạt động đăng ký tín dụng, kết hợp với Tập đoàn NICE triển khai dịch vụ chấm điểm tín dụng khách hàng vay cá nhân.