BIS giới thiệu công cụ kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ngân hàng

Mô phỏng và đo lường sức chống chịu thanh khoản

Bộ công cụ do BIS phát triển khai thác dữ liệu bảng cân đối kế toán công khai, cho phép người sử dụng đánh giá thanh khoản ở cả cấp độ từng ngân hàng và toàn hệ thống mà không cần tiếp cận các bộ dữ liệu giám sát có tính bảo mật.

Về phương pháp, công cụ tích hợp ba kịch bản căng thẳng thanh khoản lồng ghép, được xây dựng dựa trên các cú sốc tham chiếu theo khuôn khổ tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR) của Basel III. Người sử dụng có thể lựa chọn các kịch bản có sẵn hoặc tự thiết lập những giả định khác nhau để mô phỏng và đánh giá tác động của các cú sốc đến vị thế thanh khoản của ngân hàng.

Đặc biệt, công cụ sử dụng chỉ số “hệ số căng thẳng hòa vốn”, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cú sốc cần thiết để khiến thanh khoản ròng của một ngân hàng chuyển sang trạng thái âm. Chỉ số này giúp lượng hóa ngưỡng chịu đựng của từng ngân hàng, qua đó tạo cơ sở so sánh khả năng chống chịu và xác định những tổ chức có mức độ dễ tổn thương cao hơn trước các cú sốc thanh khoản.

Về phạm vi, bộ công cụ bao phủ gần 13.000 ngân hàng thương mại tại hơn 100 nền kinh tế, với chuỗi dữ liệu từ năm 2006. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi sự thay đổi trong năng lực chống chịu thanh khoản qua nhiều giai đoạn, đối chiếu kết quả giữa các ngân hàng cũng như nhận diện những khác biệt trong mức độ an toàn thanh khoản giữa các hệ thống ngân hàng.

Mở rộng khả năng nhận diện rủi ro trên toàn hệ thống

Không chỉ phục vụ đánh giá từng tổ chức tín dụng, bộ công cụ của BIS còn cho phép tổng hợp, đối chiếu kết quả ở cấp độ hệ thống ngân hàng đa quốc gia. Với tính tương tác và khả năng tiếp cận rộng, công cụ hướng tới nhiều đối tượng sử dụng, bao gồm cơ quan quản lý, giám sát, các tổ chức tín dụng và các nhà nghiên cứu. Qua đó, người dùng có thêm cơ sở nhận diện những điểm yếu riêng lẻ cũng như các nguy cơ có khả năng lan rộng trong toàn hệ thống.

Việc phát triển công cụ này xuất phát từ những thay đổi trong môi trường hoạt động ngân hàng. BIS lưu ý, quá trình số hóa dịch vụ tài chính đang làm thay đổi tốc độ dịch chuyển tiền gửi, khiến nguy cơ rút tiền hàng loạt có thể diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, mối liên kết ngày càng sâu rộng giữa ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng (NBFI) có thể tạo thêm những kênh truyền dẫn, khuếch đại tác động của các cú sốc thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, khả năng mô phỏng nhiều kịch bản và so sánh sức chống chịu giữa các ngân hàng có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản trị và giám sát rủi ro. Các kết quả đánh giá có thể hỗ trợ cơ quan quản lý nhận diện sớm những khu vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời giúp các tổ chức tín dụng rà soát bộ đệm thanh khoản, đánh giá mức độ nhạy cảm trước biến động thị trường và xây dựng phương án ứng phó phù hợp.