Ngân hàng tăng sức bền, hạn chế rủi ro

Ngân hàng tích cực "nâng chuẩn"

Hiện nhiều ngân hàng trong nước đã đáp ứng cả ba trụ cột của Basel II và không ít ngân hàng đã bắt đầu triển khai áp dụng Basel III. Sacombank là ngân hàng mới nhất chính thức khởi động dự án “Triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro” nhằm tiếp tục hướng hoạt động quản trị rủi ro đến những chuẩn mực cao hơn.

Với dự án này, lãnh đạo Sacombank cho biết, ngân hàng sẽ xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy về quản trị rủi ro phù hợp với thông lệ và chiến lược; nâng cao chất lượng tài sản, nguồn vốn để từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững, và đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của ngành Ngân hàng; nhận diện, đo lường, theo dõi, kiểm soát, khắc phục rủi ro... “Sacombank nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp Sacombank hoàn thành Đề án tái cơ cấu, từ đó tối ưu hóa mọi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo được tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động”, ông Phạm Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank chia sẻ thêm.

TPBank là một trong những ngân hàng tiên phong áp dụng Basel III

Trước Sacombank, đã có gần chục ngân hàng triển khai quản trị rủi ro theo chuẩn Basel III như VPBank, TPBank…, trong khi một số ngân hàng cũng đang áp dụng một phần hoặc thí điểm triển khai Basel III. Đáng chú ý là trường hợp TPBank, mặc dù đã đạt chuẩn Basel III nhưng ngân hàng vẫn mong muốn tiếp tục nâng chuẩn mực này lên mức cao hơn thông qua việc vừa chính thức khởi động dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp Xếp hạng nội bộ bao gồm cả cơ bản và nâng cao (FIRB & AIRB). Qua đó nâng khả năng quản trị rủi ro và tài chính của nhà băng này lên 1 bậc, gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng.

Để thực hiện tính toán theo IRB, ngân hàng phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về chất lượng dữ liệu và quản trị mô hình. Dữ liệu sử dụng để xây dựng các mô hình IRB phải đảm bảo đồng thời về tính đầy đủ, tính toàn vẹn và tính hợp lý với độ dài tối thiểu từ 5-7 năm, do đó ngân hàng cần đầu tư nguồn lực để thu thập dữ liệu, xây dựng và quản lý các datamart với khối lượng dữ liệu rất lớn. Với số lượng lớn các mô hình cần xây dựng, giám sát và kiểm định cũng yêu cầu ngân hàng phải có khung quản trị mô hình mạnh với đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao. “Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến này đòi hỏi ngân hàng phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, chi phí, tự giới hạn các hoạt động của mình theo các yêu cầu khắt khe của các chuẩn mực nhưng TPBank sẽ vững vàng vượt qua những cú sốc của nền kinh tế để hướng đến một ngân hàng chuyên nghiệp, minh bạch và lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững”, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank chia sẻ về mục tiêu “nâng chuẩn” của ngân hàng.

Basel III không phải là "huân chương"

Một trong những thay đổi chủ yếu của Basel III là nâng tỷ trọng và chất lượng vốn. Cụ thể, tỷ lệ vốn cấp 1 tăng từ 4% trong Basel II lên 6% trong Basel III. Bên cạnh đó, Basel III cũng đã yêu cầu bổ sung phần vốn đệm dự phòng tài chính đảm bảo bằng vốn chủ sở hữu là 2,5%, nâng cao khả năng nắm bắt cũng như đối phó với rủi ro thị trường. Theo quy định của Basel III, các ngân hàng cũng được yêu cầu cải thiện thanh khoản. Cụ thể, các ngân hàng phải duy trì đủ lượng tài sản có khả năng chuyển đổi sang tiền mặt trong 30 ngày vào thời kỳ khó khăn...

Sacombank là ngân hàng mới nhất khởi động dự án triển khai Basel III về nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro

Rõ ràng Basel III có những quy định nghiêm ngặt hơn, chi phí phải bỏ ra để áp dụng chuẩn Basel III là rất nhiều nhưng các ngân hàng Việt vẫn tích cực triển khai. Một chuyên gia ngân hàng cho hay, hiện chưa có bất kỳ quy định nào bắt buộc phải áp dụng toàn bộ tiêu chuẩn Basel III cho các ngân hàng ở Việt Nam. Tuy nhiên, một số NHTM cũng đã tiên phong trong việc triển khai Basel III vì việc tuân thủ các chuẩn mực này có ý nghĩa quan trọng với ngân hàng, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi NHNN sẽ ưu tiên xét duyệt tín dụng cho những ngân hàng có mức độ dồi dào về vốn chủ sở hữu, tỷ lệ CAR cao, năng lực quản trị rủi ro tốt... “Basel III hướng đến khắc phục những hạn chế về quy định vốn, nâng cao và siết chặt quản trị rủi ro. Nhờ đó, các NHTM có thể cải thiện khả năng ứng phó, hạn chế tối đa rủi ro khi khủng hoảng xảy ra. Không những vậy, điều này còn giúp ngân hàng cải thiện xếp hạng tín nhiệm và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế”, vị chuyên gia này nhận định.

Chung quan điểm, bà Nguyễn Thùy Dương – Chủ tịch CTCP tư vấn EY Việt Nam chia sẻ, trong bối cảnh các ngân hàng đang ngày càng phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức trong hoạt động, việc triển khai Basel III nói riêng và yêu cầu nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro nói chung thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của ngân hàng không chỉ cho các mục tiêu về tuân thủ đảm bảo an toàn tài chính đơn thuần mà hướng tới cả hiệu quả ứng dụng quản trị rủi ro trong các quyết định chiến lược để thúc đẩy sự phát triển bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong dài hạn.

Từ thực tế trên cho thấy, Basel III không phải là tấm huân chương mà đó là giấy thông hành cho các ngân hàng Việt Nam có thể hội nhập sâu rộng với thế giới, để không bị bỏ lại phía sau quá xa so với các ngân hàng trên thế giới. Theo TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, sau Basel III, Basel IV đang được nghiên cứu. Các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng trên thế giới ngày càng thắt chặt và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Đây cũng là mong muốn của các ngân hàng Việt Nam.

Lãnh đạo OCB cho biết, trong năm 2022, OCB đã triển khai thành công chuẩn mực Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản và Basel II theo phương pháp mô hình nội bộ (IMA) cho quản lý rủi ro thị trường cùng với việc áp dụng chuẩn mực “Đánh giá nội bộ về an toàn thanh khoản theo quy định của Ngân hàng trung ương Châu Âu (ILAAP)”. Tới đầu năm 2023, OCB kiện toàn quản lý rủi ro tín dụng và quản lý vốn theo Basel II nâng cao. "Trong năm 2023 sẽ tiếp tục chạy nước rút để trở thành ngân hàng hàng đầu tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, các hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến và phù hợp với xu thế của thị trường", lãnh đạo OCB chia sẻ.