Áp dụng Basel II để phát triển bền vững tránh không bị sốc

Định hướng thực hiện Basel II trong hệ thống ngân hàng đã được NHNN Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng từ hơn 10 năm trước. Năm 2014 đã có 10 ngân hàng được chọn thí điểm áp dụng Basel II để tiến tới áp dụng Basel II với tất cả các ngân hàng trong nước... Tuy nhiên, lộ trình áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro tại các NHTM rất phức tạp và có nhiều vấn đề nảy sinh cần tiếp tục được nghiên cứu và xử lý.

Toàn cảnh Hội thảo

Những cơ hội, thách thức thực hiện đã được nhận diện tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam: Cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện” do Viện Ngân hàng – Tài chính (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tổ chức sáng nay (14/12/2017).

Tại Hội thảo, TS.Phan Hữu Việt (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – NHNN) cho biết, từ hơn 10 năm trước, định hướng thực hiện Basel II trong hệ thống ngân hàng đã nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo NHNN và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Để thực hiện Basel II theo đúng lộ trình, NHNN đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai Basel II, ban hành khung khổ pháp lý cần thiết hướng dẫn các NHTM triển khai đầy đủ 3 trụ cột của Basel II. Bên cạnh đó, NHNN đã triển khai đồng bộ các hành động cụ thể nhằm hướng dẫn 10 NHTM thí điểm Basel II theo đúng lộ trình.

Các ngân hàng đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, tác động của việc triển khai Basel II nhằm phát triển ngân hàng theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về an toàn vốn và quản trị rủi ro. Do đó, mặc dù đang tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, 10 ngân hàng thí điểm đã thể hiện rõ sự quyết tâm thực hiện.

Thảo luận về tình hình triển khai Basel II trong thời gian qua, đại diện các NHTM cho biết, môi trường pháp lý để thực hiện Basell II về cơ bản đã có nhưng thực hiện còn nhiều khó khăn.

Các quy định trong hiệp ước Basel rất phức tạp. Bên cạnh đó, việc thực hiện còn gặp khó khăn trong việc thay đổi nhận thức của người quản lý và điều hành. Khoảng cách về quản trị, điều hành của các NHTM còn khá xa với các yêu cầu của Basel II. Cơ sở dữ liệu và hạ tầng thông tin yếu cũng là thách thức không nhỏ trong việc triển khai Basel II. Chi phí tài chính để triển khai Basel II tương đối lớn, đây là thách thức chủ yếu đối với các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ.

Là một NHTM bậc trung, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng tài sản 155.000 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc LienVietPostBank chia sẻ: “Áp dụng Basel II không chỉ là để thực hiện quy định của NHNN mà phải tự nhận thấy là để ngân hàng phát triển ổn định, lâu dài, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và xếp hạng của ngân hàng”.

Chia sẻ về những khó khăn trong thực tiễn triển khai, bà Sơn cho biết. Khó nhất với các NHTM là dữ liệu quá khứ và dữ liệu đó phải được phân bổ khoa học. Cái khó thứ 2 là nhận thức của từng nhân viên. Khó khăn nữa là nguồn lực tài chính phát sinh khi thực hiện Basel, chi phí này lập tức ảnh hưởng đến giá vốn. Ví dụ cho vay bất động sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro trước đây là 100% nhưng theo Basel II thì tăng lên 200% thậm chí là 250%. Vậy NHTM phải lựa chọn hoặc tăng lãi suất cho vay hoặc giảm chi phí đầu vào.

“Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao, tăng lãi suất là mất khách hàng, vậy các NHTM phải chọn cách nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí quản lý, giảm chi phí đầu vào”, theo bà Sơn. Khó khăn này là một áp lực nhưng cũng là tác động tích cực buộc các ngân hàng nâng cao hiệu quả quản lý.

Cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện và cách thức áp dụng Basel II như bà Sơn đã nêu, đại diện Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng cho thấy những tác động tích cực mà việc thực hiện Basel II mang lại.

Trước hết, với khách hàng, Basel II buộc các ngân hàng phải minh bạch thông tin giúp khách hàng có quyết định lựa chọn đúng, tài sản của khách hàng gửi tại ngân hàng được bảo vệ trước các rủi ro phát sinh.

Bên cạnh đó, cổ đông và nhà đầu tư cũng nhận được nhiều lợi ích khi ngân hàng áp dụng Basel II, bởi vốn sẽ được phân bổ và sử dụng cho các hoạt động kinh doanh hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng lợi ích cổ đông. Cổ đông được cung cấp thông tin định kỳ, minh bạch theo chuẩn mực và hạn chế được khả năng mất vốn hay lỗ sâu khi thị trường khó khăn hay khủng hoảng.

Hội thảo cũng đã đề xuất khuyến nghị với Quốc hội và Chính phủ về định hướng phát triển thị trường mua bán nợ và hoàn thiện hoạt động của công ty mua bán nợ; đồng thời kiến nghị NHNN cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho vấn đề bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường năng lực tài chính của của NHTM, thực hiện lộ trình áp dụng Basel II tại các ngân hàng cùng với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

Với các NHTM, cần chú trọng nguồn nhân lực triển khai dự án Basel II, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin nhằm đảm bảo các thông tin tài chính được chuẩn hóa, cần có lộ trình rõ ràng để tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng, hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi ro.