Công nghệ giúp nâng tầm quản trị

	Tiền đề vững chắc cho quá trình hội nhập
	Bước tiến mới đến Basel 2
	Cần bước tiến về công nghệ ngân hàng

Công nghệ cần đi trước

Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài (NHNNg) có một số nội dung được quy định “mềm” hơn và các TCTD được thực hiện theo lộ trình.

Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa việc áp dụng đúng các chuẩn mực quốc tế, nhất là về quản trị rủi ro và áp dụng CNTT cho lĩnh vực này sẽ lùi hơn so với dự kiến ban đầu. Bởi hơn lúc nào hết các NH Việt Nam cũng đã chuẩn bị tâm thế và triển khai các giải pháp để tiến tới các chuẩn mực quốc tế, trước mắt là Basel II.

Các NH Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư CNTT để đáp ứng tiêu chuẩn của Basel II

Theo các chuyên gia NH, yêu cầu của NHNN đối với các NHTM Việt Nam tính tỷ lệ an toàn vốn CAR theo Basel II mới chỉ được thử nghiệm đối với 10 NHTM bắt đầu từ tháng 2/2016. Quá trình thí điểm này sẽ thực hiện đến năm 2018.

Theo lộ trình này, phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng tín dụng nội bộ (IRB) sẽ được thực hiện sau năm 2018. Xét trên khả năng đáp ứng về mặt CNTT của các NHTM Việt Nam thì thời gian còn lại không phải là dài khi nhìn vào những hạn chế về chất lượng dữ liệu đầu vào và vấn đề công nghệ quản trị dữ liệu.

Các chuyên gia đánh giá, hiện các NHTM đang thiếu một hệ thống dữ liệu đầy đủ, toàn diện và chính xác về rủi ro để làm đầu vào nhằm xếp hạng khách hàng và ước lượng các chỉ tiêu rủi ro tín dụng. Dữ liệu khai thác đầu vào (từ khách hàng và NH) chưa đầy đủ, chưa có tính hệ thống cao và thiếu chính xác. Phần lớn các NH đã có ý thức xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng nhưng bộ dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu, dù chỉ với tiêu chuẩn tối thiểu chuỗi thời gian liên tục 5 đến 7 năm.

Về nội dung dữ liệu, các NH mới có dữ liệu về thông tin tài chính, thông tin phi tài chính, thông tin khoản vay liên quan đến khách hàng. Còn các thông tin khác cần có như: lịch sử trả nợ; dữ liệu tổn thất trong quá khứ; các thông tin về tài sản bảo đảm, mức độ tương quan của các tài sản… hầu như chưa đáp ứng được yêu cầu nhận diện rủi ro tín dụng và tính toán các yếu tố rủi ro.

Bên cạnh đó, các phần chấm điểm, xếp hạng hiện đang được các NH sử dụng đa phần chỉ tự động hóa ở khâu công việc cuối cùng (tính toán ra điểm số). Các khâu thu thập, nhập thông tin vẫn được NH thực hiện thủ công nên tốn nhiều thời gian, chất lượng dữ liệu đầu vào khó kiểm soát.

Theo nghiên cứu của ông Trương Hoài Linh – Đại học Kinh tế Quốc dân, phần lớn các NHTM đều chưa sử dụng công nghệ phù hợp và nhất quán để quản trị dữ liệu đầu vào và đầu ra cho quá trình tính toán. Việc lưu trữ và cập nhật dữ liệu được tiến hành trên nhiều hệ thống khác nhau như Flexube của Oracle, T24 của Temenos…

Có thể nói, các hạn chế về mặt CNTT của hệ thống NH là thách thức không nhỏ để vận dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế nói chung và Basel II nói riêng.

Tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế

Theo khuyến nghị của Ernst & Young (EY), muốn tính toán rủi ro theo yêu cầu của Basel II (RWA) các NH cần xây dựng hệ thống CNTT với các tính năng đầy đủ để hỗ trợ quy trình quản lý rủi ro tín dụng khép kín. Quy trình này gồm: xác định và đánh giá rủi ro; đo lường rủi ro; giám sát rủi ro và quản lý rủi ro. Hệ thống phải cung cấp tính năng hệ thống để thiết lập, theo dõi và thực thi danh mục tín dụng và giới hạn tập trung trên tất cả các hoạt động tín dụng của NH phù hợp với hoạt động của NHTM và hướng dẫn của NHNN.

Hiện nay các NH Việt Nam cũng đang đẩy mạnh đầu tư CNTT để đáp ứng tiêu chuẩn của Basel II. Trao đổi với phóng viên, ông Gary Hwa – Tổng giám đốc điều hành Dịch vụ Tài chính NH EY châu Á – Thái Bình Dương cho rằng, CNTT hiện nay phát triển mạnh, và đặc biệt CNTT trong lĩnh vực tài chính với sự phát triển nhanh có thể cạnh tranh các dịch vụ NH.

Do đó, đầu tư công nghệ là đòi hỏi quan trọng trong ngành NH thời gian tới. Đại diện của EY cũng lạc quan trong việc đầu tư công nghệ của các NH Việt Nam. "Theo tôi, trong 3 yếu tố (vốn, nguồn nhân lực, công nghệ) thì công nghệ ở các NH Việt Nam có xuất phát điểm tốt nhất nên công nghệ có lợi thế nhất định để đuổi kịp với các nước khu vực", ông Gary Haw nhận định.

Là một trong 10 NH được lựa chọn tiên phong trong triển khai Hiệp ước vốn theo chuẩn Basel II, VietinBank cũng đã chủ động hoàn thành dự án phân tích thực trạng lập kế hoạch Basel II và chính thức triển khai Basel II từ năm 2014.

Theo ông Trần Minh Bình - Phó tổng giám đốc VietinBank, với sự chỉ đạo của NHNN, VietinBank đã thực hiện phân tích cơ sở dữ liệu và hệ thống CNTT cũng như thực hiện đánh giá tác động của việc áp dụng các chuẩn mực Basel II vào các hoạt động kinh doanh trên cả hai phương diện định tính và định lượng. “Trong thời gian tới, hệ thống giải pháp tính vốn RWA theo chuẩn mực quốc tế sẽ được đưa vào ứng dụng tại VietinBank” – đại diện lãnh đạo của VietinBank nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia NH, bên cạnh việc cơ quan quản lý đẩy mạnh việc giám sát thực hiện của các NHTM theo lộ trình, thì các NHTM phải xây dựng quy trình lượng hóa và dự báo các yếu tố rủi ro tín dụng. Đặc biệt, khi hoàn thành cơ sở dữ liệu về khách hàng thì các NH sẽ xây dựng thử nghiệm và lựa chọn mô hình tốt nhất để tính theo RWA. Đồng thời phải tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên NH để có thể vận hành và sử dụng được hệ thống công nghệ.