Để quản lý rủi ro hiệu quả hơn

Chí Kiên - 08:44 | 19/08/2016

Các NH sẽ có khả năng đánh giá tốt hơn nhu cầu vốn, nâng cao quản trị rủi ro khi áp dụng ICAAP.

	Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, xử lý gian lận trong lĩnh vực thẻ
	Tránh lỗ hổng trong quản lý rủi ro hoạt động
	Nâng cao năng suất và quản lý rủi ro: Bắt đầu từ nhận thức

Đảm bảo an toàn mọi tình huống

Muốn ổn định để phát triển, tiến ra “biển lớn” đòi hỏi các NH của Việt Nam phải nâng cao quản trị rủi ro, vấn đề cũng được xem là sống còn đối với sự phát triển bền vững của hệ thống NH trong tương lai gần. Đây cũng là nội dung được đặt ra tại Hội thảo với chủ đề “Triển khai Quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) cột trụ 2 tại Việt Nam” do Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC), Học viện Tài chính Thụy Sĩ (SFI) và Hiệp hội NH Việt Nam (VNBA) đồng tổ chức ngày 18/8, với sự tài trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

An toàn vốn nội bộ - một trong những nhiệm vụ các NH phải đặc biệt chú trọng

Theo các diễn giả tại Hội thảo, ICAAP là nội dung trọng tâm của khung Basel II, một hệ thống hướng dẫn chuẩn mực quốc tế mà theo đó các tổ chức tài chính cần đảm bảo đủ vốn hóa giải các rủi ro phát sinh trong hoạt động của NH. NHNN Việt Nam đã đưa ra lộ trình áp dụng Basel II nhằm phát triển ngành NH bền vững và tiếp tục áp dụng nhiều hơn nữa các thông lệ quốc tế ở Việt Nam. Chương trình thí điểm áp dụng Basel II được bắt đầu từ đầu năm nay tại 10 NHTM trong nước.

Vậy câu hỏi đặt ra là khi áp dụng quy trình ICAAP mang lại gì cho các NH trong vấn đề quản trị rủi ro, đặc biệt với an toàn vốn nội bộ?

Các chuyên gia tại Hội thảo cho rằng, với quy trình ICAAP, các NH sẽ có khả năng đánh giá tốt hơn nhu cầu vốn cần thiết để bù đắp rủi ro ở hiện tại và trong tương lai, bao gồm cả mức đệm vốn cần thiết trong các tình huống căng thẳng. Các NH được điều hành tốt đều xem ICAAP là một hoạt động có ý nghĩa chiến lược và cốt lõi để đảm bảo an toàn hoạt động của NH, ngay cả khi gặp những tình huống căng thẳng, chứ không chỉ đơn thuần là một hoạt động tuân thủ.

Là một trong những NH triển khai khá mạnh quy trình ICAAP, bà Lê Anh Hà, Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro VietinBank cho biết, dự án này sẽ tích hợp kiểm tra sức chịu đựng trong việc lập ngân sách và kế hoạch kinh doanh của NH, khi tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của HĐQT trong việc quản lý vốn và rủi ro; tích hợp quản lý rủi ro vào các quy trình chiến lược trong NH, ví dụ như lập kế hoạch chiến lược và lên kế hoạch dựa trên mức vốn nội bộ và khu vực rủi ro.

Một điểm khác biệt cơ bản cũng được bà Hà đưa ra là, nếu như trụ cột 1 (kiểu như quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu – PV) áp dụng một công thức cứng nhắc cho tất cả mà bỏ qua một số mảng hoặc không bao quát hết rủi ro thì ICAAP bao quát toàn bộ rủi ro, bao gồm các rủi ro trụ cột 2 và các phương pháp đo lường, theo hướng nhạy cảm với rủi ro hơn.

Với VietinBank, đến nay NH này đang trong quá trình hoàn thiện dự án ICAAP và thực hiện được trên 80% khối lượng công việc, tiến tới đáp ứng các mục tiêu: tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của HĐQT trong công tác quản lý vốn tự có; xây dựng phương pháp lập kế hoạch vốn tự có nội bộ đảm bảo NH có đủ vốn dự phòng cho tất cả các loại rủi ro trọng yếu, tính đến kết quả kiểm tra sức căng về vốn. Tuy nhiên, đại diện VietinBank khẳng định, khi triển khai ICAAP, NH này cũng gặp một số khó khăn như thiếu nguồn nhân lực, các kiến thức về ICAAP hoàn toàn mới đối với các cán bộ NH...

Sẽ có quy định về ICAAP

Ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động NH (Cơ quan Thanh tra giám sát, NHNN) cho biết, thời gian qua NHNN đã triển khai thực hiện Basel II theo Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD và sẽ nghiên cứu đưa quy định ICAAP vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 44/2011/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. Hướng là đưa chỉ số an toàn vốn, quản lý vốn vào quy định để đảm bảo an toàn hoạt động NH trong mọi tình huống, đồng thời thay đổi phương thức kinh doanh của các NH trong bối cảnh hiện nay.

Dự thảo Thông tư sẽ đưa ra hàng loạt cấu phần quy định về quy trình nội bộ đánh giá mức đủ vốn. Đó là tăng cường sự giám sát của HĐQT hoặc HĐTV, chịu trách nhiệm cuối cùng về việc đảm bảo mức đủ vốn, phê duyệt khẩu vị rủi ro, chính sách vốn phù hợp với chiến lược kinh doanh của TCTD. Bên cạnh các rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường, phạm vi quản lý tới đây với các TCTD gồm cả rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ NH, rủi ro tập trung và các rủi ro trọng yếu khác.

Chia sẻ những kinh nghiệm về ICAAP, ông Cameron Evans, chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro toàn cầu của IFC nhấn mạnh: Nguyên tắc của ICAAP là bảo đảm NH có đủ vốn để dự phòng cho toàn bộ rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình và khuyến khích NH xây dựng và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả hơn vào công tác giám sát và quản lý rủi ro.

Nhiệm vụ của cơ quan quản lý là xây dựng một quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ, xây dựng các mục tiêu vốn đã đề ra tương xứng với hồ sơ rủi ro và môi trường kiểm soát của NH, đảm bảo NH có đủ vốn để dự phòng cho những rủi ro nằm ngoài phạm vi rủi ro cốt lõi tối thiểu và xây dựng khung pháp lý rủi ro mạnh và toàn diện.

Áp dụng các hướng dẫn Basel II về mức đủ vốn là yêu cầu tất yếu để các NHTM Việt Nam nâng cao các chuẩn mực trong hoạt động NH. Hội thảo này góp phần tăng cường sự hiểu biết của các NH về ICAAP thông qua việc chia sẻ cách thức vận dụng ICAAP gắn với chiến lược kinh doanh và khung quản lý rủi ro của NH. Đồng thời, khuyến khích các NH xây dựng và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro tốt hơn để theo dõi và quản lý rủi ro của NH mình thông qua việc tiếp thu các kinh nghiệm thực tiễn, thông lệ tốt, các thách thức và bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng ICAAP và quản lý rủi ro tích hợp.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Tổng Thư ký VNBA

Chí Kiên

Tags: quản lý rủi ro an toàn vốn

Tin khác

Sáng 29/9: Tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng

Ngày 29/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 5-20 đồng so với phiên trước

Lãi suất cho vay khó giảm nhanh khi chi phí huy động tăng

Trong bối cảnh lãi suất huy động có xu hướng tăng và nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng, dư địa giảm lãi suất cho vay đang chịu nhiều sức ép. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý đòi hỏi sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng và thị trường vốn.

Rút ngắn thời gian xử lý đăng ký giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành một số quy định mới về giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, trong đó cập nhật chức năng của các đơn vị thuộc NHNN và hoàn thiện một số quy định liên quan đến quá trình giao dịch.

Để hơn 407.000 tỷ đồng vốn ưu đãi đi vào thực chất

Việc 19 ngân hàng thương mại tham gia Chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và khu vực DNNVV, với tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng, đang mở thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để nguồn vốn này phát huy hiệu quả, bên cạnh mức lãi suất ưu đãi, yếu tố quan trọng là nhu cầu thực tế, phương án sử dụng vốn và khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp.

Sáng 28/9: Tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng

Ngày 28/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 11-20 đồng so với phiên trước

Ngân hàng tăng tốc bổ sung vốn, củng cố hệ số an toàn

Hàng loạt ngân hàng đang triển khai các phương án tăng vốn quy mô lớn, với nhiều nhà băng hướng tới hoặc vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Không chỉ nhằm mở rộng quy mô hoạt động, làn sóng tăng vốn còn phản ánh yêu cầu củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) và tạo dư địa tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng.

Tháo gỡ nút thắt tài sản bảo đảm trong vay vốn nông nghiệp

Việc nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm theo Nghị định số 156/2025/NĐ-CP đang mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho người dân, hộ kinh doanh, trang trại và hợp tác xã ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh hạn mức vay, khả năng tiếp cận vốn còn gắn với phương án sử dụng vốn, năng lực trả nợ và việc chủ động làm việc với ngân hàng qua các kênh chính thức.

Doanh nghiệp dẫn nhịp tăng tín dụng

Dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp đang tăng nhanh tại nhiều ngân hàng, nổi bật ở nhóm sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và các dự án hạ tầng trọng điểm. Diễn biến này cho thấy khả năng hấp thụ vốn của khu vực doanh nghiệp đang cải thiện rõ hơn khi mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức hỗ trợ.

Thẻ cho doanh nghiệp - linh hoạt nguồn vốn ngắn hạn

Trong bối cảnh các NHTM tạo ra các sản phẩm hỗ trợ DNNVV, dịch vụ thẻ cũng đang được nhiều ngân hàng làm mới với hạn mức lớn hơn, thời gian miễn lãi dài hơn và nhiều tiện ích gắn với từng nhu cầu chi tiêu, giảm chi phí...

NHNN điều hành linh hoạt, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm còn 1%

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng hạ nhanh trong phiên 24/9, với kỳ hạn qua đêm trở về mức 1%/năm sau khi tăng lên 7%/năm vào đầu tuần. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn của hệ thống đã cải thiện rõ rệt, điều hành thị trường mở tiếp tục được NHNN thực hiện linh hoạt theo nhu cầu vốn từng thời điểm.