Tránh lỗ hổng trong quản lý rủi ro hoạt động

So với 3 loại hình rủi ro là tín dụng, thị trường thì rủi ro hoạt động (RRHĐ) ra đời muộn nhất. Mặc dù, RRHĐ không phải là một khái niệm mới đối với các NH, nhưng 3 – 5 năm trở lại đây nó đang được các NH đặc biệt quan tâm bởi nó tác động lớn đến hoạt động NH. Làm sao quản lý RRHĐ (QLRRHĐ) hiệu quả theo thông lệ quốc tế nhằm giảm thiểu tổn thất là điều mà các NH Việt Nam đang hướng tới.

Ảnh minh họa

Tại Hội thảo QLRRHĐ và phòng chống rửa tiền theo thông lệ quốc tế và triển khai tại các NHTM Việt Nam vừa được tổ chức, các diễn giả cũng đã chỉ ra những mặt được và chưa được trong QLRRHĐ của NH để từ đó đưa ra các giải pháp cũng như kiến nghị đề xuất tăng hiệu quả đối với loại hình rủi ro này.

Phó Tổng giám đốc VietinBank Bùi Thị Như Ý cho biết, trong thời gian qua, NH này đã nâng cấp phương thức QLRRHĐ theo các nguyên tắc và thông lệ tốt nhất nhằm củng cố vững chắc hơn nữa cho nền tảng hoạt động NH phát triển.

Cụ thể, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành tuyên bố khẩu vị rủi ro hoạt động; triển khai 3 công cụ cơ bản của RRHĐ: Công tác tăng cường chất lượng cơ sở dữ liệu sự kiện tổn thất (LDC); triển khai công cụ tự đánh giá (RCSA) tại các luồng nghiệp vụ trọng yếu; hoàn thiện việc xây dựng khung các chỉ số rủi ro chính (KRI) nhằm giám sát một cách hiệu quả biến động của những chỉ số đo lường RRHĐ chính cấp toàn hàng.

Hay như tại Vietcombank, công tác quản lý RRHĐ đạt hiệu quả nhờ chiến lược bài bản xây dựng khẩu vị rủi ro, quan tâm chính sách nhân sự nhất là NH này đặc biệt chú trọng nâng cao văn hoá rủi ro...

Tuy các NH cũng đã quan tâm đầu tư đối với QLRRHĐ nhưng theo các diễn giả thì RRHĐ còn nhiều kẽ hở.

Trưởng phòng QLRRHĐ VietinBank Nguyễn Thu Hằng đưa ra con số đáng chú ý về tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính, NH trong những năm gần đây với diễn biến nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện 7.684 đối tượng phạm tội về kinh tế (tăng hơn 3,2% số vụ và 19,7% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2013), với nhiều thủ đoạn gian lận tinh vi như tạo dựng hồ sơ để thế chấp vay vốn NH, mua chuộc cán bộ NH tiếp tay cho hành vi lừa đảo; lừa đảo, đánh cắp các thông tin khách hàng, giả mạo khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng...

Những vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông báo động cho vấn đề đạo đức cán bộ cũng như khả năng QLRRHĐ trong hệ thống NH.

Kẽ hở để các đối tượng thực hiện hành vi gian lận được bà Vũ Hương Mai – Trưởng phòng quản lý RRHĐ Vietcombank nhận định do mô hình tổ chức QLRRHĐ tại các NH chưa rõ ràng, còn chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Mô hình 3 vòng kiểm soát tại các NH còn khá mới mẻ nên chưa triển khai hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó cách tiếp cận triển khai khung quản lý RRHĐ tại các NH chủ yếu phụ thuộc vào bộ phận chức năng quản lý RRHĐ chuyên trách...

Ở góc độ hẹp hơn, Giám đốc khối bán lẻ VietinBank Phùng Duy Khương chia sẻ thêm: dù quy mô không phải quá lớn nhưng RRHĐ xảy ra trong hoạt động bán lẻ thường xuyên hơn. Vì hoạt động kinh doanh bán lẻ đa dạng liên quan đến số lượng khách hàng lớn. Với những NH nhỏ có 300 – 500 nghìn khách hàng, NH lớn 10 – 15 triệu khách hàng.

Do số lượng giao dịch rất lớn, sản phẩm đa dạng đòi hỏi quy mô nhân sự lớn... khiến cho việc giám sát quản lý hành vi khách hàng khó khăn hơn so các khối khác. Đó là chưa kể đến rủi ro phát sinh khi NH quyết tâm tăng thị phần, áp lực chỉ tiêu kinh doanh, xây dựng sản phẩm nhanh chóng ra thị trường trong khi công tác quản lý rủi ro của NH cũng như chất lượng nhân sự quản lý chưa theo kịp... điều này đã tạo lỗ hổng trong quản trị RRHĐ.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, có nhiều nhân tố gia tăng RRHĐ như tác động của khủng hoảng tài chính, hệ thống công nghệ, năng lực trị rủi ro... còn bất cập. Tại Việt Nam, các vụ việc liên quan đến RRHĐ gây ra tổn thất lớn cho NH không nhiều, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, không vì thế mà các NH không quan tâm đến công tác QLRRHĐ. Bởi vì, RRHĐ có thể ảnh hưởng tới uy tín và kết quả kinh doanh của NH. Nhất là hệ thống NH đang trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, RRHĐ sẽ trở thành một trong những rủi ro chính của NH.

Để nâng cao năng lực QLRRHĐ của toàn ngành NH, bà Bùi Thị Như Ý đề xuất, NHNN Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn chi tiết hơn nữa trong việc triển khai các quy định về QLRR nói chung, đặc biệt là khung pháp lý quy định về RRHĐ nói riêng, bao gồm cả yếu tố quản trị con người, chính sách, quy trình, hệ thống các yếu tố bên ngoài. Vì đây là mảng QLRR còn tương đối mới, thậm chí nhiều NH còn bỏ ngỏ rủi ro này.

Bà Ý cho rằng, cần có 1 mặt bằng chung về môi trường pháp lý để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các NH. Vấn đề này đã tồn tại trong những năm qua, một số NH không tuân thủ quy định chung của pháp luật, của ngành dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, gây ra rủi ro hoạt động như gian lận nội bội, gian lận bên ngoài, vi phạm quy định pháp luật NH…

Đồng quan điểm, bà Hương Mai nhấn mạnh, đây là thời điểm chín muồi để NHNN ban hành Thông tư về quản lý RRHĐ sau hơn 4 năm xin ý kiến Dự thảo.

Ở góc độ cơ quan quản lý, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền Nguyễn Văn Ngọc cho rằng, các NH cần thể hiện rõ khẩu vị rủi ro của mình. Tuỳ theo sản phẩm đưa ra mà yêu cầu khách hàng phải đảm bảo đáp ứng đủ các thông tin NH cần. Nếu không đáp ứng được thì NH không nên cố gắng cung cấp dịch vụ đó cho khách hàng. Vì rất có thể rủi ro phát sinh từ những kẽ hở trên. /.