Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thúc đẩy minh bạch

	Quản trị rủi ro là ưu tiên lớn trong năm 2019
	Nâng tầm quản trị rủi ro với Basel II

Phương thức quản trị rủi ro ngân hàng phải điều chỉnh phù hợp với xu thế thế giới

Sẵn sàng cho cạnh tranh

Có thể nói, khi Việt Nam càng tham gia tích cực vào các hình thức hợp tác kinh tế tài chính đa phương và song phương, hệ thống TCTD Việt Nam sẽ càng phải đối diện với những thách thức cạnh tranh to lớn từ phía các ngân hàng trong khu vực. Nhất là trong bối cảnh CMCN 4.0 tác động lên hệ thống tài chính - ngân hàng một cách toàn diện, không chỉ gói gọn ở các kênh cung ứng, phân phối sản phẩm mà cả trong phương thức quản trị ngân hàng, quan hệ khách hàng. Tính minh bạch, năng lực quản trị điều hành sẽ càng là đòi hỏi bức thiết.

McKinsey nhận định, các chức năng quản trị rủi ro tại ngân hàng tới năm 2025 sẽ rất khác so với thời điểm hiện tại, những khác biệt này có thể đến từ việc cơ quan quản lý nhà nước thay đổi các quy định và chính sách trong hoạt động ngân hàng, từ việc khách hàng kỳ vọng cao hơn đối với các kênh tương tác và bán sản phẩm, hay đến từ việc các loại hình rủi ro biến đổi theo chiều hướng phức tạp hơn. Do đó, ngân hàng luôn phải sẵn sàng thay đổi chính mình để kịp thời đáp ứng những yêu cầu và kỳ vọng đến từ khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác trong dài hạn.

ThS. Nguyễn Mai Ly, Phòng Công cụ, Mô hình và dữ liệu rủi ro (TPBank) cho rằng, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cụ thể là mảng tín dụng, các nền tảng và quy trình phê duyệt, cho vay truyền thống hiện tại khó có thể giải quyết được bài toán về cải thiện tốc độ và sự chính xác trong các quyết định cho vay để vừa tối ưu lợi nhuận và vừa đảm bảo quản trị rủi ro hiệu quả.

Chức năng quản trị rủi ro của mỗi ngân hàng sẽ đóng vai trò cốt lõi trong việc số hóa các sản phẩm cũng như quy trình cho vay để kiểm soát rủi ro trong khi vẫn đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm. Việc xây dựng được một quy trình chấm điểm tín dụng có độ chính xác và linh hoạt cao sẽ là điều mà các ngân hàng cần phải chú trọng nếu định hướng phát triển sản phẩm mới qua các kênh bán phi truyền thống.

Các sản phẩm mới ra đời tạo điều kiện cho phép ngân hàng trực tiếp giao dịch với khách hàng mà không cần qua chi nhánh. Theo chia sẻ của một chuyên gia, cùng với đó, mạng lưới ngân hàng sẽ phải được thay đổi, tái cơ cấu và sắp xếp lại để thích ứng. CMCN 4.0 sẽ tác động tới phương thức quản trị ở các ngân hàng thông qua sự xuất hiện của trí thông minh nhân tạo (AI) đòi hỏi mô hình quản lý, quản trị của ngân hàng phải điều chỉnh, cập nhật liên tục phù hợp với xu thế phát triển mới của thế giới.

Đưa công nghệ vào quản trị rủi ro

TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính cho hay: CMCN 4.0 với thành tựu của AI cho phép các ngân hàng ứng dụng AI trong quản lý danh mục rủi ro, quản lý khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu ở mức độ chính xác và tốc độ xử lý nhanh hơn con người.

Tại Việt Nam, MSB được ghi nhận là ngân hàng đầu tiên triển khai AI trong việc cấp thẻ tín dụng. Theo đại diện ngân hàng này, việc ứng dụng AI sẽ rút ngắn thời gian từ lúc đăng ký tới khi khách hàng nhận được thẻ tín dụng xuống chỉ trong 24h (chỉ bằng 1/5 so với phương thức cấp thẻ tín dụng truyền thống). Đi cùng với đó, công đoạn mở thẻ 100% được thực hiện online theo xu hướng thế giới. Trước đó, TPBank đã ứng dụng AI để phục vụ khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng số với trợ lý ảo có tên TAio trên Facebook Fanpage từ tháng 7/2017.

Không chỉ với AI, một số ngân hàng đã bắt đầu triển khai nghiên cứu áp dụng dữ liệu lớn vào hoạt động của mình như VietinBank với Dự án Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW) đã góp phần hỗ trợ nhà băng nâng cao hoạt động quản lý cũng như giám sát và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, cung cấp đủ lượng thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho các mô hình phân tích, dự báo như đánh giá hành vi khách hàng, các mô hình dự đoán, cảnh báo rủi ro.

Tháng 6/2019 vừa qua, OCB kết hợp với IBM đã công bố triển khai thành công hệ thống phân tích tích hợp IBM-IBM Intergrated Analytic System (IIAS) đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Hệ thống này sẽ giúp nền tảng lưu trữ, phân tích hiện đại và ổn định, tốc độ xử lý dữ liệu nhanh hơn gấp 6 lần, rút ngắn thời gian ra báo cáo phục vụ quyết định kinh doanh, điều hành từ 180 phút xuống 30 phút, giảm chi phí vận hành hệ thống, tác nghiệp.

Đây là bước đệm để OCB tiếp tục triển khai các dự án phân tích dữ liệu chuyên sâu, ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Nam A Bank mới đây cũng đã triển khai dự án ngân hàng số Open Banking với hàng loạt tính năng nổi bật được ứng dụng AI và Big Data như Chatbot, Sharebill, QR Pay… giúp khách hàng có thể giao dịch nhanh chóng chỉ trong vài giây.

Tuy nhiên, việc nâng cao mạnh mẽ năng lực quản trị điều hành, đáp ứng những chuẩn mực quốc tế và các thông lệ tốt nhất trên thị trường, để có thể ứng dụng những thành tựu của CMCN 4.0 vào các sản phẩm dịch vụ cũng như quy trình hoạt động của mình, các nhà băng cần phải triển khai đồng bộ các dự án công nghệ thông tin, các dự án chuyển đổi. Như trường hợp Vietcombank, ngân hàng này đã thành lập Ban triển khai và đang nghiên cứu xây dựng lộ trình chuyển đổi ngân hàng số, bước đầu phát triển và cung ứng cho khách hàng nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại (VCBPay, QR Code…).

TS. Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank thông tin thêm, Chương trình Basel II và hàng loạt các sáng kiến nâng cao năng lực quản trị rủi ro được Vietcombank triển khai và phần lớn trong số đó đã được đưa vào áp dụng thực tế. Bộ máy quản trị rủi ro được cấu trúc lại, đưa vào hoạt động bộ phận rủi ro tích hợp, triển khai hệ thống cảnh báo sớm, dự án phòng chống rủi ro gian lận…

Lãnh đạo MB thì cho hay: Tuyên ngôn khẩu vị rủi ro ngân hàng này được văn bản hoá để định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng, thể hiện quan điểm xuyên suốt từ HĐQT, Ban Điều hành tới toàn hệ thống và các công ty thành viên trong việc quản trị rủi ro đối với các mảng hoạt đông, củng cố và nâng cao văn hoá quản trị rủi ro tới toàn thể nhân viên.