Nâng tầm quản trị rủi ro với Basel II

Nâng tầm quản trị rủi ro

Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng ngày càng được chú trọng, đặc biệt là khi hệ thống vừa trải qua những giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ để xử lý những tồn đọng do quản lý rủi ro yếu kém thời gian trước gây nên. Một trong những yêu cầu khắt khe với các ngân hàng hiện nay là phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về quản lý rủi ro và an toàn không chỉ theo chuẩn của Việt Nam mà phải là chuẩn quốc tế, cụ thể là Basel II.

Từ năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã lựa chọn ra 10 ngân hàng để cho áp dụng thí điểm chuẩn này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhà băng nào công bố áp dụng thành công, trong khi đó dù Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) không nằm trong danh sách trên nhưng lại là ngân hàng đầu tiên công bố triển khai thành công Basel II vào cuối 2017.

OCB là ngân hàng đầu tiên công bố triển khai thành công Basel II

Tại OCB, Basel II đem đến những giá trị thiết thực không chỉ cho chính Ngân hàng, mà các khách hàng và cổ đông cũng nhận được nhiều lợi ích. Việc triển khai Basel II đã giúp OCB tối ưu hóa lợi nhuận bằng các chiến lược kinh doanh dựa vào mức độ rủi ro, phân bổ vốn hợp lý vào các đối tượng khách hàng và sản phẩm, thiết lập được danh mục đầu tư/tín dụng có mức lợi nhuận tối ưu. Thêm vào đó, khách hàng cũng sẽ yên tâm hơn khi giao dịch ở OCB, bởi tài sản của khách hàng đã được bảo vệ trước các rủi ro có thể phát sinh.

Thực tế, Basel II không chỉ giúp ngân hàng giảm rủi ro, sử dụng tốt nhất nguồn vốn mà còn giảm đáng kể các thiệt hại do các biến động của nền kinh tế gây ra. Hơn hết, càng về đích sớm thì càng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Bởi tiêu chí để các ngân hàng áp dụng khung quản trị rủi ro Basel II khá khắt khe, từ hành lang pháp lý, cơ sở dữ liệu, cho đến các vấn đề về chỉ số an toàn vốn… Vì vậy, triển khai tiến tới áp dụng các chuẩn mực của Basel II là một thách thức rất lớn, không chỉ OCB, mà với tất cả các ngân hàng tại Việt Nam.

Được tổ chức tín nhiệm quốc tế đánh giá cao

Theo lãnh đạo OCB, xác định quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II là bước đi quan trọng trong lộ trình hội nhập với thế giới. Chính việc ý thức được tầm quan trọng trong quản lý rủi ro nên OCB được các tổ chức tín nhiệm quốc tế đánh giá cao trong quản lý rủi ro.

Tháng 8/2018, Moody’s thực hiện nâng bậc đối với xếp hạng Rủi ro đối tác dài hạn và đánh giá rủi ro đối tác từ B2 lên B1. Chỉ số này phản ánh năng lực và uy tín của OCB trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với các đối tác. Điều này giúp OCB khẳng định niềm tin bền vững, tạo sự an tâm và bảo đảm cho khách hàng.

Không những thế, ngày 30/10 vừa qua, Moody’s tiếp tục tăng bậc đối với đánh giá tín dụng cơ sở (BCA); xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành, OCB được tăng lên hạng B1.

OCB hiện đang là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng với các chỉ số tương đối cao trước thềm niên yết trên sàn HOSE dự kiến cuối năm nay. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm của OCB tăng 133% so với cùng kỳ, nhờ vào tăng trưởng quy mô và thu thuần ngoài lãi ở các hoạt động chính như: lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 210 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 100 tỷ đồng, tăng 197%; mua bán chứng khoán đầu tư lãi đột biến tới 825 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ.

Khả năng sinh lời của OCB tăng mạnh cùng với một số nhà băng khác. Theo báo cáo ngành Ngân hàng vừa được VISecurities công bố cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay hoạt động tín dụng vẫn đem lại nguồn thu lớn nhất cho các ngân hàng, với tỷ trọng thu nhập lãi thuần chiếm hơn 76%.

Tính toán của VISecurities cho thấy, tổng lợi nhuận của 18 ngân hàng đã lên sàn (tính cả OCB chuẩn bị niêm yết) đạt hơn 51.000 tỷ đồng, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm trước. Một trong các chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời quan trọng của ngân hàng đó là tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM). Trong đó, OCB là một trong những ngân hàng có khả năng sinh lời cao khi NIM đạt gần 4% nhờ thu nhập lãi thuần tăng gần 50% so với cùng kỳ.

OCB đang trong quá trình tập trung thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020, mở rộng mạng lưới giao dịch, tăng năng lực cạnh tranh, tăng cường các hoạt động quản lý rủi ro...

Đến cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của OCB đạt 86.459 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 12,4% đạt 54.559 tỷ đồng, trong khi huy động tiền gửi của khách hàng tăng 17,2%, đạt 70.544 tỷ đồng.

Cùng với việc thu nhập hoạt động các mảng kinh doanh tăng mạnh, OCB chi nhiều hơn cho chi phí hoạt động và trích lập dự phòng rủi ro. Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 43% lên 1.342 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi lên 548 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay.

Có thể thấy, OCB đã và đang từng bước vận hành thành công các chuẩn mực quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chuyên gia tài chính cho rằng, triển khai Basel II giúp Ngân hàng hoạt động an toàn hơn, lành mạnh, nguồn vốn được quản lý một cách hiệu quả hơn nên sẽ mang lại các kết quả kinh doanh khả quan, bền vững hơn.