Sẵn sàng cho sân chơi quốc tế

Từ công bố Khẩu vị rủi ro

Theo chỉ đạo của NHNN, từ tháng 2/2016, 10 NHTM là BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank và VIB thực hiện thí điểm phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II. Không phải “ngẫu nhiên” mà BIDV có trong danh sách này.

Hoạt động kinh doanh của BIDV dần tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Bởi vốn là NHTM Nhà nước, ngân hàng này không chỉ có vai trò chủ đạo trong thực thi các chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN, mà bản thân BIDV không ngừng nỗ lực vươn tới mục tiêu trở thành ngân hàng tầm cỡ khu vực. Ở sân chơi quốc tế, hẳn sẽ phải “chơi” theo luật quốc tế. Hơn ai hết, BIDV ý thức rõ điều này, chính vì vậy việc xây dựng và dần áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động kinh doanh đã được ngân hàng triển khai từ lâu.

Riêng trong quản trị rủi ro, BIDV đã không ngừng nỗ lực thực hiện những thay đổi căn bản để định hình xây dựng khung quản trị Tài sản Nợ - Có (ALM), quản trị rủi ro thanh khoản (RRTK), rủi ro lãi suất (RRLS) theo thông lệ quốc tế, phấn đấu áp dụng Basel II theo lộ trình của NHNN.

Một trong những minh chứng cho điều này là những con số khả quan về kết quả kinh doanh những năm gần đây, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát tốt. Năm 2015, tỷ lệ nợ xấu của BIDV được kiểm soát ở mức 1,68% trên tổng dư nợ; năm 2016 là 1,47%; và 6 tháng đầu năm 2017 con số này là 1,9%.

BIDV đã thành lập Ban quản trị các dự án Basel (PMO), trong đó có riêng một nhóm nghiệp vụ để triển khai cấu phần RRTK, RRLS; triển khai thành công dự án “Nâng cao năng lực quản trị ALM”. Qua dự án, BIDV đã thực hiện thí điểm, áp dụng nhiều phương pháp quản trị RRTK&RRLS mới hướng theo thông lệ quốc tế. Hiện RRTK và RRLS sổ ngân hàng được BIDV quản lý tập trung tại trụ sở chính. Để tăng cường kiểm soát và hạn chế rủi ro, BIDV đã thực hiện thiết lập và phân tách ba chức năng: Kinh doanh; Thẩm định rủi ro và phê duyệt; Quản trị.

Từ năm 2004, RRTK và RRLS được quản lý thông qua Hội đồng ALCO. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Hội đồng ALCO ngày càng được hoàn thiện với các thành viên là Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban đại diện cho các bộ phận giữ vai trò là các tầng bảo vệ. Với sự tham gia của đầy đủ các thành phần (các tầng bảo vệ, đơn vị thực hiện, tham mưu) đảm bảo công tác quản trị ALM có nói chung và quản lý RRTK, RRLS tại BIDV được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, minh bạch, hiệu quả, tiệm cận thông lệ.

BIDV điều hành RRTK, RRLS trên nguyên tắc ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn thanh khoản, tuân thủ quy định của NHNN, hướng tới thông lệ quốc tế, cân đối vốn tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Tại BIDV, Hội đồng quản trị thực hiện định hướng chiến lược quản trị rủi ro, bao gồm RRTK và RRLS; phê duyệt chiến lược quản lý rủi ro tổng thể, bao gồm ngưỡng chấp nhận/khẩu vị rủi ro. Năm 2015, BIDV lần đầu tiên công bố Khẩu vị rủi ro - khẳng định hoạt động của ngân hàng được thực hiện theo chương trình quản lý rủi ro chặt chẽ, tuân thủ tất cả các tỷ lệ an toàn cũng như các quy định của NHNN.

Đến nhận diện, đo lường và giám sát rủi ro

BIDV đã chuyển dần từ quản lý thanh khoản tĩnh sang quản lý thanh khoản động, trong đó tính cả đến các giả thuyết như yếu tố mùa vụ, hành vi khách hàng, thay đổi chính sách điều hành của NHNN, môi trường kinh tế vĩ mô…; thử nghiệm xây dựng các mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng.

Đối với RRLS, BIDV đã thực hiện triển khai các công cụ cơ bản để quản lý RRTK và RRLS như: khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP), thay đổi thu nhập ròng từ lãi (NII), khe hở thời lượng (DGap)… Các báo cáo được cập nhật thường xuyên (hàng tháng) đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ quản trị rủi ro của Ban lãnh đạo. Cơ sở dữ liệu, chương trình quản lý tính toán được xây dựng đồng bộ, tự động và thường xuyên được nâng cấp, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu quản trị thực tế…

Vấn đề dữ liệu luôn là thách thức lớn đối với bất kỳ một ngân hàng nào khi triển khai Basel. Nhận thức được vấn đề này, BIDV đã xây dựng riêng cho mình Tổ đánh giá dữ liệu quản lý ALM; thực hiện các nhiệm vụ xây dựng lộ trình làm sạch, làm giàu dữ liệu phục vụ ALM nói chung và quản lý RRTK, RRLS nói riêng; định kỳ đánh giá chất lượng dữ liệu. Qua đó đảm bảo có dữ liệu chính xác kịp thời để hỗ trợ công tác quản trị RRTK, RRLS hiệu quả.

Đại diện BIDV cho biết, triển khai Basel là một quá trình lâu dài, để tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực quản trị RRTK, RRLS tiệm cận hơn với Basel, trong thời gian tới, BIDV chủ trương thực hiện các nội dung: Thứ nhất, tiếp tục thực hiện làm giàu dữ liệu, chuẩn hóa thông tin, đảm bảo độ chính xác thông tin phục vụ triển khai các mô hình hành vi, mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng...

Thứ hai, tập trung đào tạo, tự đào tạo nghiệp vụ có liên quan đến nội dung quản trị RRTK và RRLS mới theo thông lệ, có tác động và ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ để truyền thông kiến thức quản trị rủi ro mới đến các cán bộ, dần nâng cao nhận thức và kỹ năng để áp dụng trong thực tế công việc. Thứ ba, tiếp tục bám sát, kết nối với NHNN để đảm bảo thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin, chuẩn bị sẵn sàng các văn bản chính sách phù hợp với định hướng triển khai Basel về RRTK, RRLS...