Hệ thống xếp hạng tín dụng: Bộ lọc mang tên CIC

Đây có thể coi như bộ lọc tách biệt khách hàng xấu và khách hàng tốt khi đưa ra các tiêu chí dự đoán tình hình tương lai của khách hàng. Dựa trên lợi thế vượt trội về dữ liệu như dữ liệu về tài chính, về quan hệ tín dụng của các doanh nghiệp đã và đang vay vốn của toàn hệ thống ngân hàng, CIC có thể xem xét doanh nghiệp ở nhiều góc độ cả về tài chính lẫn quan hệ tín dụng. Đây cũng chính là tiền đề và nền tảng để CIC xây dựng hệ thống XHTD mới. Hệ thống này là kết quả sau nhiều chuyến khảo sát đánh giá các mô hình XHTD của CIC.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Để xây dựng hệ thống XHTD mới này, CIC đã tham khảo Ngân hàng Trung ương Pháp trong việc xây dựng bộ chỉ số trung bình ngành. CIC cũng có đề tài nghiên cứu cấp ngành về bộ chỉ số này. Đối với CIC, việc cung cấp được các chỉ số trung bình ngành cho các TCTD là một thành công. Tuy nhiên, phương pháp XHTD tiên tiến sử dụng khá nhiều các công cụ trong việc xây dựng mô hình. Việc đưa ra được một mô hình hiệu quả cần phải trải qua rất nhiều lựa chọn và nhiều giai đoạn kiểm định.

Tại châu Á, Hàn Quốc là nước có sự phát triển vượt trội về công nghệ. Tập đoàn NICE là một tập đoàn lớn, có nhiều thành công đối với việc xây dựng trên 90% các hệ thống XHTD cho các ngân hàng tại Hàn Quốc. Trong mấy năm gần đây, Tập đoàn NICE đã nghiên cứu và tìm hiểu về thị trường Việt Nam rất nhiều với các cách tiếp cận khá phù hợp. Ban đầu, CIC đã phối hợp với NICE để thực hiện rà soát hệ thống XHTD cũ. NICE cũng đưa ra một số hạn chế của mô hình cũ như: cách phân phúc chưa phù hợp, mức độ ổn định chưa tốt. Do đó, CIC đã quyết định cần có sự thay đổi về phương pháp XHTD.

Thực hiện công việc này, từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016, NICE và CIC đã thực hiện hàng loạt các công việc như: Thực hiện phân tích khoảng cách và xác định phương hướng xây dựng mô hình; Xây dựng mô hình mới từ 3 mô hình tài chính, mô hình phi tài chính và mô hình CB (đánh giá dựa vào thông tin tín dụng).

Nhìn chung, quá trình xây dựng các mô hình con đều trải qua các bước: Lựa chọn dữ liệu; Phân tích đơn biến; Phân tích tương quan; Phân tích đa biến; Lựa chọn và kiểm định mô hình cuối cùng; Kết hợp mô hình và hiệu chỉnh (Calibration). Sau khi thành công về tạo dựng mô hình, CIC đã thực hiện việc xây dựng chương trình XHTD; Kiểm định mô hình và kiểm thử chương trình XHTD mới. Đến ngày 26/6/2017, CIC chính thức áp dụng phương pháp XHTD mới và điều chỉnh các sản phẩm theo phương pháp XHTD mới.

Chia sẻ về mô hình XHTD mới, đại diện CIC cho rằng: “các phân khúc của mô hình mới khá phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Thay vì dùng nhiều chỉ tiêu để thực hiện phân khúc quy mô, hiện nay CIC dùng tiêu chí “Tổng tài sản” để xác định quy mô DN. Tiêu chí này sẽ đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều, đồng thời khá tương đồng với cách xác định quy mô DN được áp dụng tại các TCTD Việt Nam.

Về phân khúc ngành kinh tế cũng khá đơn giản, hiện phân làm 6 ngành đại diện thay vì 35 ngành như trong mô hình cũ. Bên cạnh đó, mô hình mới được xây dựng từ 3 mô hình con: mô hình tài chính, mô hình phi tài chính và mô hình CB. Các mô hình này đều có khả năng phân biệt cao. Qua quá trình chuẩn hóa và chọn trọng số kết hợp của mỗi mô hình con, kết quả mô hình kết hợp cuối cùng cho thấy mô hình hoạt động tốt, khả năng phân biệt rất cao; ở các phân khúc đều đạt từ 57-74%”.

Trên cơ sở kết quả XHTD từ mô hình mới, CIC đã tiến hành cải tiến, chỉnh sửa 2 sản phẩm XHTD cốt lõi: Báo cáo XHTD doanh nghiệp và Báo cáo XHTD tập đoàn, tổng công ty. Đối với 2 báo cáo này, để tránh sự thay đổi quá nhanh. CIC vẫn giữ các thông tin đưa ra, minh bạch các tiêu chí đánh giá cũng như các thông tin là căn cứ đánh giá. Cách thể hiện kết quả XHTD trong báo cáo cũng thuận tiện cho TCTD.

Mặt khác, với TCTD có cách đánh giá khách hàng căn cứ theo bộ chỉ số trung bình ngành, CIC vẫn cung cấp bộ chỉ số này để các TCTD có thể tham khảo song song. Ngoài ra, CIC thiết kế thêm 2 sản phẩm tra cứu theo user nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu một số thông tin cơ bản về kết quả XHTD và chỉ số trung bình ngành với chi phí thấp hơn. TCTD chỉ cần đăng ký tra cứu thông qua user là có thể biết trước được kết quả XHTD và chỉ số trung bình ngành của doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, việc khai thác thông tin về quan hệ tín dụng của DN là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở khai thác thông tin về quan hệ tín dụng không thì chưa đủ. Trong khi đó, còn rất nhiều trường hợp doanh nghiệp thanh toán đầy đủ nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro mà TCTD không lường trước được.

Nếu TCTD không biết khách hàng đang ở vị trí nào đã đưa ra các quyết định cấp vốn thì hẳn là quá vội vàng. Hơn nữa, không phân biệt được khách hàng xấu và khách hàng tốt sẽ khiến TCTD khó có các căn cứ khi thực hiện việc xây dựng chính sách cho các khách hàng tốt và thực hiện trích lập rủi ro cho các khách hàng chưa tốt. Hệ thống XHTD mới của CIC sẽ như một bộ lọc phân tách các khách hàng một cách rõ nét hơn.