Mô hình xếp hạng tín dụng mới góp phần giúp các TCTD giảm thiểu rủi ro

Tại Hội nghị, CIC giới thiệu về mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp mới của CIC dưới sự tư vấn của Tập đoàn NICE (Hàn Quốc) và các sản phẩm xếp hạng tín dụng của mô hình để các TCTD biết và sử dụng dịch vụ này như một kênh tham khảo, đối chiếu với kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ, phục vụ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đó, NICE đã tiến hành rà soát lại mô hình xếp hạng tín dụng tại CIC trước khi xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng mới; Tập hợp toàn bộ dữ liệu để xây dựng mô hình bằng phương pháp thống kê, đồng thời đảm bảo tính liên tục của nghiệp vụ và tính thống nhất của kết quả xếp hạng tín dụng do vẫn sử dụng hệ thống mã chỉ tiêu cũ; Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật; Chuyển giao phương pháp luận xây dựng mô hình và kiểm định mô hình; Xử lý các vấn đề về vận hành và chỉnh sửa mô hình.

Mô hình xếp hạng tín dụng mới cải tiến các quy tắc phân khúc phù hợp, đó là chỉ sử dụng 01 chỉ tiêu “tổng tài sản” để phân khúc quy mô, nhóm 35 ngành kinh tế thành 06 ngành đai diện. Đồng thời, mô hình mới đã tăng cường các chỉ tiêu phi tài chính để đánh giá về độ tin cậy của các báo cáo tài chính, đã phát triển thêm mô hình CB là mô hình để đánh giá cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Ngoài ra, mô hình mới có khả năng phân biệt cao hơn ở tất cả các phân khúc. Đặc biệt là khả năng phân biệt của mô hình phi tài chính quy mô nhỏ được tăng lên nhiều so với mô hình cũ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, ngành Ngân hàng chịu nhiều áp lực từ nền kinh tế thế giới. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã chủ động đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất, ổn định thị trường tiền tệ, ổn định tỷ giá, nâng cao dự trữ của nhà nước và hỗ trợ một cách tích cực cho tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Để nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD cũng như hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ, ngăn chặn kịp thời các rủi ro, ngay từ năm 2006, sau 4 năm thực hiện thí điểm, Thống đốc NHNN đã chính thức phê duyệt nghiệp vụ xếp hạng tín dụng của CIC.

“Kết quả hoạt động này là đáng ghi nhận. Bình quân hàng năm CIC cung cấp hơn 30.000 báo cáo xếp hạng tín dụng doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản lý của NHNN cũng như hoạt động kinh doanh của các TCTD. Kết quả trên đã góp phần không nhỏ đối với hoạt động quản trị rủi ro của các TCTD, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

CIC giới thiệu về mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp mới

Tuy nhiên, trước nhu cầu bức thiết về thông tin, để đáp ứng kịp thời chức năng quản lý của NHNN, cũng như hoạt động quản trị rủi ro của các TCTD, đặc biệt là thí điểm phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II và tiến tới chính thức thực hiện theo tiêu chuẩn Basel II của một số ngân hàng vào tháng 9/2017 theo lộ trình mà NHNN đã đề ra. Việc áp dụng thành công Basel II đòi hỏi các TCTD phải có nguồn dữ liệu chính xác, đáng tin cậy và kịp thời, nếu rủi ro không được tính toán cẩn trọng dựa trên các nguồn thông tin đa chiều, đầy đủ, bị phóng đại… có thể làm vô hiệu hoá tác dụng tích cực của Basel II. Đây là một thách thức lớn của các TCTD Việt Nam trong lộ trình triển khai Basel II.

Theo Phó Thống đốc, việc xây dựng mô hình xếp hạng mới theo chuẩn quốc tế của CIC là nỗ lực để góp phần đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin ngày một chính xác, kịp thời, hỗ trợ cho việc xếp hạng tín dụng, đặc biệt là hỗ trợ cho các TCTD nhỏ hoặc TCTD phi ngân hàng chưa có điều kiện hoặc khả năng xây dựng một hệ thống xếp hạng nội bộ của riêng mình.

Phó Thống đốc đánh giá cao sự nỗ lực của CIC trong việc xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng mới nhằm đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng trong giai đoạn mới, đặc biệt là cho việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và NHNN giao, nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực kinh doanh và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế được tiếp cận tín dụng công bằng và minh bạch.

Quang cảnh Hội nghị

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng mô hình xếp hạng tín dụng mới chỉ là nền tảng ban đầu để tiếp tục duy trì và phát triển nghiệp vụ xếp hạng tín dụng của CIC lên tầm cao hơn nữa, Phó Thống đốc đề nghị CIC chú trọng thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, CIC phải thường xuyên nghiên cứu cập nhật về phương pháp mô hình xếp hạng tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam, trong đó cần phân biệt các mô hình có tính chuyên sâu, thích hợp với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau như tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ…;

Thứ hai, CIC cần xây dựng quy trình minh bạch cho việc xếp hạng tín dụng, giảm yếu tố đánh giá chủ quan của con người. Thường xuyên rà soát và kiểm định mô hình định kỳ, đưa ra chu trình và hoàn thiện mô hình để đảm bảo sự ổn định, chính xác của mô hình trong từng thời kỳ;

Thứ ba, đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, đưa ra các báo cáo phân tích, tổng hợp kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo ngành kinh tế, vùng miền lãnh thổ, loại hình doanh nghiệp… đề phục vụ cho việc quản lý của NHNN, đặc biệt cho việc thống kê, phân tích, dự báo, xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ, tín dụng cũng như công tác thanh tra, giám sát ngân hàng để đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD;

Thứ tư, xây dựng kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia đầy đủ, tin cậy; Tìm kiếm các nguồn thông tin ngoài ngành để có thêm thông tin đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng; Áp dụng công nghệ tin học, đào tạo nhiều chuyên gia và nâng cao uy tín chất lượng xếp hạng tín dụng, tuyên truyền quảng bá sản phẩm xếp hạng tín dụng của CIC để được sử dụng rộng rãi trong hệ thống ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp;

Các kết quả xếp hạng tín dụng của CIC đưa ra phải mang tính khách quan, độc lập để các doanh nghiệp hiểu rõ năng lực hoạt động của mình, từ đó các doanh nghiệp đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn;

Thứ năm, thường xuyên lắng nghe các ý kiến đóng góp, phản hồi của người sử dụng để hoàn thiện mô hình, phát triển và hoàn thiện các sản phẩm đầu ra, đáp ứng yêu cầu cao nhất của người sử dụng;

Thứ sáu, các TCTD cần chú trọng khai thác, sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng và các thông tin tổng hợp về xếp hạng tín dụng từ CIC nhằm thực hiện tốt việc quản trị rủi ro tín dụng, đánh giá khách hàng vay vốn được minh bạch và hiệu quả.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, vai trò xếp hạng tín dụng đối với hoạt động ngân hàng là hết sức quan trọng. Ban Lãnh đạo NHNN rất kỳ vọng vào sự phát triển của nghiệp vụ này để cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc cũng cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của Tập đoàn NICE (Hàn Quốc) trong việc xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng mới.