Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, nhiều nhà băng tích cực triển khai Basel III

"Chạy đua" hoàn thành Basel III

Basel III là chuẩn mực quản trị rủi ro uy tín, được áp dụng rộng rãi trên quốc tế và đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới. Tuy nhiên, chuẩn mực này có yêu cầu rất cao và khắt khe, đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải nỗ lực mới có thể tuân thủ.

Trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng năm 2030 nêu rõ, đến năm 2020, các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II. Đến năm 2025, tất cả ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm Basel II theo phương pháp nâng cao.

Nhà băng Việt đang tích cực nâng cao năng lực quản trị rủi ro

Đối với Basel III, hiện chưa có bất kì quy định nào bắt buộc phải áp dụng toàn bộ tiêu chuẩn này cho các ngân hàng ở Việt Nam. Tuy nhiên, một số ngân hàng cũng đã tiên phong trong việc triển khai Basel III vì việc tuân thủ các chuẩn mực Basel có ý nghĩa quan trọng với các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay.

Theo các chuyên gia, việc hoàn thành Basel III sẽ giúp các ngân hàng “ghi điểm” khi NHNN ưu tiên xét duyệt tín dụng cho những ngân hàng có mức độ dồi dào về vốn chủ sở hữu, tỉ lệ an toàn vốn (CAR) cao, năng lực quản trị rủi ro tốt. Không những vậy, điều này còn giúp ngân hàng cải thiện xếp hạng tín nhiệm và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hàng loạt ngân hàng đã tuyên bố hoàn thành Basel III như TPBank, VPBank, ACB… Vừa qua, Sacombank cũng cho biết đã được chứng nhận hoàn thành triển khai chuẩn mực quản lý rủi ro theo Basel III từ Công ty cổ phần tư vấn EY Việt Nam, trở thành ngân hàng tiếp theo tại Việt Nam áp dụng thành công bộ tiêu chuẩn quản lý rủi ro ở cấp độ cao này.

Đại diện ngân hàng này cho biết, với việc triển khai Basel III, Sacombank ứng dụng vào việc thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch định hướng theo rủi ro thông qua việc phân bổ vốn (RAROC), góp phần cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro, thay đổi tư duy kinh doanh truyền thống; đồng thời tối ưu hóa chi phí kiểm soát nguồn vốn và thanh khoản.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel III, lãnh đạo Sacombank cho biết, cốt lõi của sự thành công trong triển khai Basel III chính là con người. Nhân sự tại ngân hàng được xem là một mảnh ghép trọng yếu mang đến sự hoàn thiện trong từng lát cắt và cả bức tranh tổng thể của ngân hàng. Từ văn hóa biết cân bằng, kiên định và kỷ luật, con người tại Sacombank đã biến ba tuyến phòng thủ - ba trụ cột từ văn bản giấy trở thành hiện thực.

Vừa qua, KienlongBank cũng đã tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG. Theo ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank: “Sau quá trình phân tích và đánh giá khách quan, chuyên nghiệp, với thế mạnh và tiềm lực hiện có của KienlongBank cùng sự tư vấn chuyên nghiệp của KPMG, KienlongBank sẽ hoàn thành việc triển khai chuẩn mực Basel III theo đúng lộ trình, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, khẳng định hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả và bền vững”.

Tiếp tục nâng cao chuẩn mực rủi ro

Không chỉ hoàn thành Basel III, nhiều nhà băng Việt cũng hướng tới triển khai Basel III – Reforms, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Đơn cử như Nam A Bank, sau công bố triển khai thành công các chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III, ngân hàng cho biết tiếp tục hoàn thành xây dựng các phương pháp luận, công cụ theo chuẩn mực Basel III - Reforms theo chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến quốc tế.

“Việc áp dụng Basel III - Reforms thể hiện quyết tâm của Nam A Bank trong việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế cao nhất, tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đưa hoạt động ngân hàng lên tầm cao mới. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hoàn thiện công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, minh bạch hóa các thông tin tài chính để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cổ đông”, đại diện ngân hàng này chia sẻ.

Basel III là chuẩn mực quản trị rủi ro uy tín, được áp dụng rộng rãi trên quốc tế và đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới

Không chỉ Nam A Bank, nhiều ngân hàng cũng tiến tới triển khai toàn diện Basel III Reforms. Tiêu biểu như HDBank, đại diện ngân hàng cho biết hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững như: Nâng cao năng lực tài chính, thông qua áp dụng chỉ số CAR (chỉ số an toàn vốn) – với yêu cầu tối thiểu cao hơn so với Basel II, và quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); tỷ lệ đòn bẩy (Leverage Ratio); nâng cao khả năng thanh khoản, thông qua áp dụng LCR, NSFR; hoàn thiện hơn hệ thống kiểm soát nội bộ (Internal Control System).

Đây là các cơ sở giúp HDBank phát triển hiệu quả và vững chắc, nhất là trước bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và có xu hướng tiếp tục khó khăn. Bước tiến quan trọng này tiếp tục khẳng định nền tảng quản trị rủi ro vững chắc của HDBank trong hoạt động, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Dù là mới bước vào triển khai Basel III hay tiến tới Basel III - Reforms, các chuyên gia cho rằng nhà băng cần có chiến lược rõ ràng, dài hơi, tuỳ vào “sức khoẻ” mà triển khai một cách phù hợp. TS. Châu Đình Linh - giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cho rằng, có khá nhiều thách thức trong việc triển khai các tiêu chí quản trị rủi ro chuẩn quốc tế như thách thức về tăng vốn, các ngân hàng sẽ phải chuẩn bị một lượng vốn dồi dào, chấp nhận mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động. Đây là những thách thức lớn, phải là những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh mới có thể đáp ứng. Mặt khác, để tiến đến yêu cầu về đánh giá rủi ro tín dụng đòi hỏi phải quản lý rủi ro chủ động, có hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ và có tính chính xác cao, phù hợp với chuẩn mực hiện nhiều ngân hàng sử dụng.

Theo chuyên gia này, các ngân hàng có quy mô vốn trung bình và nhỏ đang chật vật trong việc đáp ứng và giữ các tiêu chí của Basel II, nên rất khó để tiến đến Basel III. Các nhà băng này cần quan tâm cải thiện hiệu suất kinh doanh, tăng lợi nhuận sau thuế, tăng vốn đệm; chú trọng hệ số an toàn vốn. Bên cạnh đó, họ cũng cần quan tâm hơn tới xử lý rủi ro tín dụng; tính thị trường của các rủi ro liên quan đến tài sản ngân hàng đang nắm giữ sau đó mới tính một lộ trình phù hợp để tiến đến Basel III.