Nâng cao quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống

Lựa chọn công cụ phù hợp

Diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch Covid-19 đã khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thiệt hại nặng nề, thậm chí không ít doanh nghiệp đã buộc phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, có 70,2 nghìn doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Doanh nghiệp khó khăn đã tác động tới khả năng trả nợ vốn vay của ngân hàng.

Chính bởi thế, theo các chuyên gia ngân hàng, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các ngân hàng cần thay đổi chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình để lựa chọn công cụ phòng ngừa, quản trị rủi ro thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay. Tuy nhiên rủi ro tín dụng là yếu tố khách quan, khó có thể loại trừ hoàn toàn được, mà các ngân hàng chỉ có thể hạn chế sự phát sinh cũng như hậu quả mà rủi ro tín dụng gây ra.

Tăng trưởng phải song hành với chất lượng tín dụng

Trao đổi với phóng viên, theo CEO một NHTMCP, mỗi ngân hàng có khẩu vị rủi ro khác nhau nên cách thức phòng ngừa rủi ro sẽ là không giống nhau. “Tuy vậy, các ngân hàng đều sẽ phải tuân thủ để đáp ứng với chuẩn mực, thông lệ chung, ở đây tôi muốn nói tới tầm quan trọng của thực thi Basel II tại Việt Nam. Basel II là chuẩn mực vốn quốc tế về an toàn vốn, ngoài yêu cầu về mức độ vốn phù hợp với hồ sơ rủi ro của ngân hàng thì cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quản trị điều hành. Chính việc nâng cao chất lượng vốn của ngân hàng thông qua thực thi Basel II sẽ đồng nghĩa với khả năng bù đắp các khoản lỗ tốt hơn của ngân hàng, giúp nhà băng củng cố tiềm lực tài chính, từ đó gia tăng sức chống chịu trước rủi ro”, CEO này cho hay.

Trên thực tế, hiện các quyết định kinh doanh của các ngân hàng đều được đưa ra trên cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu, đánh giá mức tín nhiệm của khách hàng thông qua việc xây dựng các mô hình chấm điểm tín dụng; đánh giá rủi ro tín dụng từ đó xây dựng được khẩu vị rủi ro đối với từng nhóm khách hàng... Đơn cử MB, nhà băng này đã thiết lập mô hình xếp hạng tín dụng đối với các phân khúc khách hàng trọng yếu dựa trên dữ liệu thống kê, dữ liệu hành vi với độ tin cậy cao và ứng dụng mô hình trong hoạt động cấp tín dụng, kiểm soát và cảnh báo sớm rủi ro của khách hàng. Hiệu quả của mô hình còn giúp ngân hàng gia tăng trải nghiệm khách hàng, thu hút nhiều khách hàng mới, giảm thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời tăng năng suất lao động.

Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MB cho biết thêm, để nâng cao hiệu quả sử dụng, MB triển khai nhiều dự án tăng cường chuẩn hóa dữ liệu, đầu tư mạnh cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ứng dụng các hệ thống công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo đáp ứng yêu cầu về quy mô kinh doanh và số lượng khách hàng giao dịch lớn, kiểm soát tốt rủi ro.

Hay ở TPBank, CEO của nhà băng này cho biết, ngân hàng sử dụng Big Data trong công tác phân luồng giám sát và tìm kiếm xe ô tô là tài sản bảo đảm của ngân hàng. Hoạt động này nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng cho các khoản vay mua ô tô. Tự động hóa các quy trình (RPA) để thu thập dữ liệu sau đó ứng dụng công nghệ phân tích chuyên sâu (machine learning) để phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình định lượng (tiến trình số hóa và AI hóa tại quản trị rủi ro ở TPBank) để hướng tới mục tiêu hoàn thành Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS9) và Basel III trong năm 2021.

An toàn mới hỗ trợ được doanh nghiệp

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, trước những thách thức, khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 các TCTD phải đặt mục tiêu làm sao vừa đảm bảo lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế để phát triển, vừa phải đảm bảo kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn của các NHTM thông qua chất lượng tín dụng và số lượng tín dụng.

Năm 2021, NHNN xây dựng chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng toàn ngành khoảng 12%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. NHNN đặc biệt lưu ý từng TCTD đảm bảo tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng, tập trung tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiền gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Đồng thời kiểm soát chặt chẽ và hạn chế cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán; tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng, kiểm soát chặt cho vay ngoại tệ...

Cũng theo Phó Thống đốc, thị trường tiền tệ, chứng khoán và bất động sản là ba thị trường có mối liên hệ thông nhau. Tạo điều kiện cho cả ba thị trường phát triển là mục tiêu của Chính phủ đặt ra, tuy nhiên điều cốt yếu nhất là phải thúc đẩy các thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, và không tạo ra bong bóng. Điều này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý như NHNN, Bộ Tài chính… Phó Thống đốc cũng lưu ý các TCTD không nên dựa vào tín dụng truyền thống quá nhiều mà không có sự đổi mới, phải đẩy mạnh cung ứng những sản phẩm tín dụng hiện đại, tăng dịch vụ phi tín dụng.

Theo TS.Nguyễn Trí Hiếu, việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với năng lực quản lý rủi ro, khả năng huy động vốn, cân đối nguồn vốn… là cần thiết để quản trị rủi ro. Cũng theo giới chuyên gia, năng lực tài chính, quản trị của ngân hàng càng được củng cố cũng sẽ tạo điều kiện giúp nhà băng thêm cơ sở hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch.