Thách thức quản trị rủi ro trong môi trường nhiều biến động

Rủi ro luôn rình rập

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) cho rằng, chúng ta vừa ra khỏi đại dịch và các doanh nghiệp mới bắt đầu phục hồi. Dù một số ngành trong đại dịch có phát triển nhưng khá nhiều ngành khác chịu ảnh hưởng đáng kể. Do vậy, các doanh nghiệp sẽ phải nỗ lực rất nhiều, chưa kể các biến cố và biến động trên thị trường và trên thế giới ảnh hưởng đến các hoạt động của nền kinh tế trong nước cũng như đến các doanh nghiệp.

Lạm phát trên thế giới biến động, đồng USD lên giá mạnh, lãi suất Fed tăng trong những tháng gần đây lên rất cao và những vấn đề về địa chính trị... khiến giá cả hàng hóa, vật tư, nhiên liệu đều tăng lên, gây sức ép nhất định lên lạm phát ở trong nước, dẫn đến những biện pháp của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về việc kiểm soát lạm phát để đạt mục tiêu của Quốc hội đề ra. Đó là cả một chuỗi các sự kiện xảy ra và sẽ có những ảnh hưởng, gây khó khăn thêm cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hy vọng trong các tháng cuối năm, tình hình sẽ tốt lên bởi theo Ngân hàng Thế giới cũng như một số các tổ chức uy tín khác, kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2022 có thể tăng trưởng cao hơn với tỷ lệ khoảng từ 6,9-7,5%.

Dưới góc nhìn của mình, ông Trần Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS), cho rằng sau khi đại dịch trôi qua, nền kinh tế thế giới, tình hình địa chính trị trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều sự kiện. Lạm phát các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Châu Âu, chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu và cấu thành giá của những hàng hóa khác, đặc biệt là ngành vận tải. Qua đó càng đẩy chỉ số lạm phát chung của toàn cầu lên rất cao.

Việt Nam cũng chịu sức ép rất lớn từ biến động giá trên thế giới. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay Chính phủ chủ yếu tập trung giải một bài toán rất hóc búa, đấy là vừa phải ổn định kinh tế vĩ mô, vừa phải đảm bảo được tốc độ tăng trưởng sau dịch. Bởi khi muốn theo đuổi tăng trưởng thì chắc chắn chúng ta phải chấp nhận một tỷ lệ lạm phát nhất định, còn khi theo đuổi ổn định thì sẽ phải cố gắng để tạo ra những chính sách kiềm chế lạm phát.

Trong khi đó, có thể thấy khi đại dịch trôi qua, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được bình thường hóa trở lại thì tốc độ tăng trưởng tín dụng đã rất lớn so với những năm trước, dẫn đến nguy cơ dòng tiền trong nền kinh tế và nguy cơ lạm phát ở trong nội tại cũng như của thế giới tác động đến Việt Nam sẽ dần tăng lên. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã có những điều hành để tỷ lệ tăng trưởng tín dụng nằm ở trong một khuôn khổ, đảm bảo được cả hai yếu tố là ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế, dẫn đến việc các doanh nghiệp khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển trong giai đoạn vừa qua.

Trước những thách thức ấy, vấn đề quản trị rủi ro cho doanh nghiệp càng được chú trọng vì đây là vấn đề sống còn của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Ông Trần Minh Tuấn cho rằng ở mọi giai đoạn trước cũng như hiện tại, tất cả doanh nghiệp đều quan tâm và chú trọng đến công tác quản trị rủi ro. Rủi ro đối với một doanh nghiệp thường đến từ ba yếu tố cơ bản: rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động trong vận hành của một doanh nghiệp, liên quan nhiều đến yếu tố quản trị.

Chúng ta đang trong một quá trình chuyển đổi số. Suốt hơn 2 năm đại dịch đã thúc đẩy các doanh nghiệp và người dùng ở trên thị trường tìm đến những sản phẩm số, đặc biệt là trong các hoạt động của ngân hàng và các công ty chứng khoán. Chính những điều này đã giúp công tác quản trị, công tác tiết kiệm chi phí, quản lý chi phí tốt hơn đối với các các doanh nghiệp và tổ chức.

Ông Tuấn cũng cho rằng rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam là rủi ro hiện hữu hơn cả. Trong suốt quá trình làm tư vấn về tài chính cho các doanh nghiệp cho thấy hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam năng lực về vốn thường rất yếu. Sau một quá trình sản xuất kinh doanh lõi thì doanh nghiệp đạt được những thành công nhất định, họ sẽ mở rộng sang các hoạt động đầu tư khác nhưng nguồn vốn thì lại cơ cấu không được chặt chẽ.

Người ta cơ cấu những nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để sang đầu tư cho những hoạt động đầu tư dài hạn. Khi những hoạt động đầu tư dài hạn chưa mang lại được lợi ích ngay cho hoạt động của doanh nghiệp mà nguồn vốn ngắn hạn đã đến thời hạn phải chi trả, phải cơ cấu, nó dẫn đến mất cân đối tài chính. Hầu hết các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất và bất động sản thường gặp phải vấn đề này.

Quản trị rủi ro là vấn đề sống còn

Về phía ngân hàng, ông Nguyễn Hưng cho biết, ngân hàng là một ngành kinh doanh rủi ro nên việc quản trị rủi ro là hết sức quan trọng. Ngân hàng có khá nhiều loại rủi ro như khách hàng vay không trả được nợ, đó là rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, ngân hàng còn phải đối mặt với rất nhiều các rủi ro khác, các rủi ro trong vận hành đảm bảo hoạt động liên tục, rủi ro đối với các hệ thống công nghệ thông tin, đối với các vấn đề về an ninh, bảo mật và các vấn đề rủi ro về thị trường.

Trong các danh mục đầu tư của ngân hàng không chỉ cho vay mà còn có rất nhiều các danh mục đầu tư khác, các biến động của lãi suất, của tỷ giá đều có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Trong thời gian vừa qua lãi suất biến động nhiều như thế, tỷ giá thay đổi nhiều như vậy nếu như không có những công cụ, không có cách quản trị đúng dễ dẫn đến thiệt hại.

Ngoài ra, ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và các hệ thống phục vụ trực tuyến hàng ngày, mỗi một giây có đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn giao dịch thì việc đảm bảo an toàn cho khách hàng, cho hoạt động liên tục của ngân hàng rất là quan trọng. Do vậy, các ngân hàng rất cần phải chú trọng đến quản trị rủi ro và quản trị rủi ro tốt là bí quyết thành công của bất kỳ tổ chức nào.

“Chuyển đổi số mang lại rất nhiều lợi ích. Hiện nay, ngân hàng chúng tôi có đến 95% số giao dịch được thực hiện trên kênh số, chỉ còn có 5% là thực hiện trên các kênh tại các quầy, các chi nhánh, các điểm giao dịch. Nhưng đi kèm với lợi ích thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những rủi ro nhất định, nhất là những rủi ro về an ninh, an toàn, các vấn đề về bảo mật, các sự cố, các lỗi trong vận hành, trong lập trình. Chỉ cần một giây thôi là đã có vài chục nghìn khách hàng bị ảnh hưởng. Do vậy, hệ thống của ngân hàng phải luôn luôn sẵn sàng để đảm bảo tính liên tục, chúng tôi gọi là chương trình đảm bảo vận hành liên tục Business Continuity Program. Trong 2 năm đại dịch vừa qua chương trình đảm bảo hoạt động liên tục chưa bao giờ đặt ra một mức độ khắc nghiệt đến như vậy. Nhưng ngân hàng vẫn vượt qua được và 2 năm đại dịch cũng là 2 năm rất thăng hoa của ngành Ngân hàng nói chung. Để đảm bảo được việc đấy chúng tôi phải đầu tư cả về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin rất mạnh, có những kế hoạch và các kịch bản để phòng ngừa được các rủi ro vận hành”, ông Hưng chia sẻ.

Ngành Ngân hàng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng cũng có những chuẩn mực quản trị rủi ro nhất định mà ngân hàng bắt buộc phải theo khá phức tạp và để tuân thủ được cũng không đơn giản. Chẳng hạn như tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước có quy định một số theo chuẩn mực Basel II. Hiện nay có một số ngân hàng đạt được chuẩn mực này.

“Ngân hàng chúng tôi sớm nhận thấy tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro nên đã tiến hành trước và đến giờ chúng tôi đã tuân thủ hoàn toàn chuẩn mực Basel III, cao hơn một bậc so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước ở tại thời điểm hiện tại. Việc tuân thủ như vậy đòi hỏi các ngân hàng phải chuẩn bị một năng lực, một tiềm lực tài chính lớn để làm đệm đỡ khi xảy ra rủi ro", ông Hưng nói.

Ngoài ra, ngân hàng cũng có hệ thống đánh giá của các tổ chức quốc tế độc lập, ví dụ như S&P, Moody’s là tổ chức xếp hạng, đánh giá một số các ngân hàng. Ngay cả trong ngành Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cũng có một hệ thống xếp hạng riêng theo Thông tư 52, Thông tư 23 (sửa đổi) liên quan đến việc đánh giá theo mô hình Camels, đánh giá mọi mặt của các ngân hàng, liên quan đến cả vấn đề về khả năng tiềm lực tài chính, quản trị, điều hành rủi ro, hiệu quả hoạt động và rất nhiều các yếu tố khác. Với những quy định như vậy, không chỉ là trong nước mà cả quốc tế thì ngân hàng phải tự thiết lập một bộ máy quản trị rủi ro từ dưới cơ sở lên đến đầu não là hội sở chính để mà quản trị tất cả các rủi ro trên.

“Chúng ta biết rằng rủi ro luôn có khả năng xảy ra. Nếu quản trị tốt thì hạn chế được và chi phí xử lý sẽ thấp nhất và như vậy thì mới tối đa hóa được hiệu quả hoạt động của ngân hàng”, ông Hưng trao đổi trong Talk show Phố Tài chính trên VTV8.