Tối ưu hóa quản trị rủi ro

Là DN thuộc top đầu trong khối các NHTM, năm 2017 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức triển khai Chiến lược giai đoạn 2017 – 2021 với phương châm “Tăng trưởng đột phá, Hiệu quả – An toàn”, dựa trên 3 trụ cột: ngân hàng cộng đồng, ngân hàng chuyên nghiệp theo Ngành, ngân hàng số; và 2 nền tảng: quản trị rủi ro vượt trội và năng lực thực thi nhanh.

MB vững vị trí thuộc top đầu trong khối các NHTMCP

Với định hướng chiến lược mới, MB đã thực thi nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro với mục tiêu đồng hành cùng kinh doanh, đáp ứng xu hướng của thị trường tài chính cũng như yêu cầu tuân thủ Basel II của NHNN.

Sau 2 năm bắt tay tuân thủ Basel II, ở đầu 2018, thực tế kinh doanh đã và đang tiếp tục phản ánh hiệu quả hoạt động ngày càng tốt hơn với MB. Ngân hàng đã đi vào chiều sâu để gia tăng vị thế thông qua các chỉ tiêu phản ánh việc kinh doanh chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Với hệ số CAR (hệ số an toàn vốn) gần 12% - nếu tính theo Basel II là trên 9%; MB là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất hiện nay.

MB cũng vượt lên về quản trị chất lượng so với nhiều ngân hàng trong nhóm thí điểm, khi nợ xấu cuối 2017 kiểm soát ở mức 1,20%/ tổng dư nợ và là 1 trong 3 tổ chức trên thị trường đến lúc này, tất toán nợ với VAMC. Ngân hàng cũng trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ với 2.961 tỷ đồng, trong khi tổng nợ nhóm 3-5 chỉ ở mức 2.184 tỷ đồng - thể hiện sự thận trọng và an toàn tối đa. Điều đó cũng đồng nghĩa hứa hẹn MB sẽ có cơ hội hoàn nhập vốn từ trích lập dự phòng cao ở niên độ tài chính 2018.

MB đã tổ chức ứng dụng mô hình 3 vòng bảo vệ vào hoạt động quản trị của ngân hàng đảm bảo phân tách rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tránh chồng chéo, tăng ý thức trách nhiệm của toàn ngân hàng trong việc nhận diện, đánh giá, theo dõi và kiểm soát rủi ro. Trong đó, các khâu tiềm ẩn rủi ro xung đột lợi ích như bán hàng, thẩm định, phê duyệt và hỗ trợ tín dụng được thực hiện bởi các đơn vị độc lập nhau, đảm bảo khách quan, minh bạch.

Đồng thời, để kiểm soát tốt rủi ro, hạn chế phát sinh lỗi do sai sót/cố ý vi phạm, MB đã tổ chức tập trung tại Hội sở các chức năng: thẩm định, phê duyệt, hỗ trợ tín dụng; kế toán - tài chính, nhân sự, công nghệ thông tin. Theo đó, các chi nhánh của MB được giải phóng nguồn lực tối đa để phát triển kinh doanh, nhưng vẫn đảm bảo rủi ro được kiểm soát khi quy mô kinh doanh và khối lượng khách hàng ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, khung quản trị rủi ro tiếp tục được kiện toàn đảm bảo quản lý toàn diện các loại rủi ro trọng yếu trong hoạt động của ngân hàng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro công nghệ, rủi ro pháp lý…) theo các thông lệ tốt, thông lệ quốc tế của Ủy ban Basel, COSO; ISO.

Ngoài ra, năm 2017 MB cũng tập trung quản trị đối với rủi ro công nghệ - rủi ro đặc trưng của kỷ nguyên công nghệ số 4.0. Theo đó, MB đã và đang áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất để quản trị loại rủi ro này như tiêu chuẩn COBIT, ITIL, tiêu chuẩn ISO 27001.

Đồng thời trong bối cảnh rủi ro đạo đức phát sinh ngày càng nhiều trên thị trường quốc tế và Việt Nam, MB đã từng bước xây dựng khung quản trị rủi ro gian lận nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu những tổn thất tài chính cũng như những tác động tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của ngân hàng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Song song với việc kiện toàn khung quản trị rủi ro tại ngân hàng, MB cũng đã cơ bản hoàn tất việc thiết lập nền tảng quản trị rủi ro tại các công ty con. Sự kết nối chặt chẽ giữa quản trị rủi ro của ngân hàng với quản trị rủi ro của các công ty con đảm bảo chiến lược, chính sách về rủi ro được triển khai xuyên suốt và thống nhất trong toàn tập đoàn.

Đồng thời, MB tập trung triển khai xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tỷ lệ tổn thất khi khách hàng vỡ nợ), EAD (giá trị chịu rủi ro khi KH vỡ nợ) theo tiêu chuẩn nâng cao (AIRB - Phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ nâng cao) của Basel 2.

Mục tiêu là ứng dụng các mô hình này vào công tác thẩm định, phê duyệt tín dụng, nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Ngoài ra, các mô hình/công cụ đo lường cho các loại rủi ro khác nhau đã được MB xây dựng trong giai đoạn trước như (VaR – Giá trị chịu rủi ro, khe hở thanh khoản, khe hở tái định giá, công cụ Thu thập dữ liệu tổn thất LDC;

Tự đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát RCSA; Chỉ số rủi ro chính KRI…) tiếp tục được MB ứng dụng mạnh mẽ trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh và quản trị, điều hành, đảm bảo các quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở cân bằng thu nhập – rủi ro.

Thế mạnh của MB là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào hoạt động quản trị rủi ro. Điểm nhấn của việc ứng dụng các phần mềm quản trị rủi ro là tính kết nối cao với nhu cầu kinh doanh, đảm bảo một phần mềm phục vụ đa dạng các nhu cầu của ngân hàng. Đồng thời, MB cũng đã chủ động xây dựng và đưa vào ứng dụng phần mềm tính toán tài sản có rủi ro theo Basel 2, cung cấp cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và đưa ra các quyết định về phân bổ vốn.

Như vậy, việc ứng dụng các công nghệ này không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát rủi ro tại MB, giúp tăng cường hiệu lực thực thi của Khung chính sách đã được xây dựng, mà cũng tạo ra các giá trị hỗ trợ phát triển kinh doanh.

Cùng với việc ứng dụng mô hình 3 vòng bảo vệ và tăng cường truyền thông về rủi ro trong toàn ngân hàng, văn hóa quản trị rủi ro của toàn bộ cán bộ nhân viên MB không ngừng được củng cố và nâng cao. Mỗi cán bộ nhân viên MB đều ý thức được trách nhiệm nhận diện, đánh giá, kiểm soát, giảm thiểu và báo cáo rủi ro của bản thân, từ đó xem xét, cân nhắc các yếu tố rủi ro trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, việc cảnh báo rủi ro và chia sẻ, truyền thông bài học kinh nghiệm từ các rủi ro đã xảy ra được MB thực hiện thường xuyên, liên tục, giúp các cán bộ nhân viên nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật, quy định/quy trình nội bộ.

Trong thời gian tới, xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung và chuyển dịch ngân hàng số nói riêng của MB sẽ đòi hỏi năng lực quản trị rủi ro tiếp tục chuyển mình để đảm bảo quản trị hiệu quả những rủi ro phát sinh từ mô hình kinh doanh mới.

Cụ thể, là yêu cầu về nâng cao năng lực đo lường, cảnh báo rủi ro, năng lực phân tích dữ liệu lớn và tăng cường kết nối, tương tác với các đơn vị kinh doanh. Với chiến lược quản trị rủi ro giai đoạn 2017 – 2021 đã được xác định rõ, trong đó lấy việc triển khai và ứng dụng Basel 2 làm cốt lõi, MB đã xác định được rõ ràng lộ trình, các chương trình hành động để củng cố ngày càng vững chắc nền tảng quản trị rủi ro vượt trội đã thiết lập trong thời gian qua.

Với những nỗ lực trong thời gian qua, sự bài bản trong triển khai và sự ủng hộ cao của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo ngân hàng, sự quyết tâm đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên... quản trị rủi ro tại MB chắc chắn sẽ có những bước tiến mới, thay đổi mạnh mẽ về chất và thể hiện tốt vai trò là một trong hai nền tảng vững chắc giúp MB khẳng định vị thế trên thị trường và là một trong các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam.