Chất lượng dữ liệu là nền tảng để áp dụng Basel II

Việc tăng cường hỗ trợ các hoạt động tài chính toàn cầu cũng như việc có thêm ngày càng nhiều dịch vụ tài chính đòi hỏi các NHTM và cơ quan quản lý trên toàn thế giới tập trung thực thi một loạt các yêu cầu về tuân thủ rủi ro, trong đó đặc biệt là Basel.

Điểm chung ở hầu hết các yêu cầu đặt ra là việc tập trung vào sự tự động hoá, đòi hỏi về chất lượng dữ liệu cũng như nâng cao khả năng sẵn sàng cho những biến đổi trong tương lai. NHNN đã bước đầu đưa ra yêu cầu cho lộ trình triển khai theo Basel II nhằm thiết lập một môi trường tài chính ổn định và ít biến động tại Việt Nam bằng cách bước đầu áp dụng thí điểm Basel II cho 10 NHTM.

Chất lượng dữ liệu là yếu tố góp phần vào thực thi Basel II hiệu quả

Là một trong những nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực tuân thủ, Fintellix đã phối hợp với Net Vision Vietnam và Komtek tổ chức hội thảo vào sáng 13/10 dành cho các nhà quản lý trong lĩnh vực NH nhằm đánh giá tác động đối với các NH trong áp dụng tuân thủ Basel với chủ đề “Thiết lập một nền tảng vững chắc cho việc áp dụng tuân thủ theo Basel của NHNN”.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng thư ký Hiệp hội NH Việt Nam, triển khai Basel II đòi hỏi chi phí khá tốn kém, cần thời gian lâu dài và sự phù hợp của nền kinh tế đối với các tiêu chuẩn về quản trị rủi ro (QTRR) trong quản trị NH. Basel II là một thách thức với hệ thống NH của Việt Nam.

Ở giai đoạn ban đầu trong lộ trình triển khai thực hiện Basel II, NHNN đã và đang ban hành quy định và tỷ lệ về chuẩn hoá an toàn, trích lập dự phòng rủi ro, ban hành tỷ lệ an toàn vốn... từng bước tham gia vào thông lệ quốc tế.

Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những chuẩn mực quốc tế về QTRR sẽ là thước đo khẳng định vị trí của các NH khi tham gia vào sân chơi chung, là cơ sở để đánh giá sức khoẻ của mỗi NH, điều kiện để NH tăng cường hợp tác quốc tế. Và một trong những tiêu chí để tiệm cận với chuẩn Basel II, là công nghệ và phương pháp.

Vivek Subramanyam, Giám đốc điều hành Fintellix cho rằng: “Triển khai Basel II ở mỗi quốc gia, dù theo một tiêu chuẩn chung nhưng sẽ được thực hiện bằng các giải pháp khác nhau. Các NH cần phải thay đổi phương thức quản lý cũng như cách thức quản lý trong NH mình phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị cũng như của quốc gia. Và để hài hoà tất cả điều này là một vấn đề không dễ dàng”.

Theo ông Vivek, khi bước vào “chuyến đi” tuân thủ theo Basel, NH có hai vấn đề lớn: Thông tin phải chuẩn, chính xác và việc cập nhật thông tin, tích hợp thông tin một cách thông minh, hiệu quả vào trong hệ thống thông tin chung của NH. Điều này là vô cùng quan trọng, bởi khi thông tin được sử dụng linh hoạt, điều tiết tốt hơn sẽ giúp ích cho NH trong việc sáng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chính xác, hiệu quả hơn.

Ông Ravi Raman, chuyên gia cao cấp về Basel lại đề cao việc lựa chọn phương pháp tiếp cận. Thực hiện Basel II có rất nhiều bước, và phải được thực hiện tiến kịp với sự thay đổi nhanh, đi đôi với việc tổng hợp và lưu trữ dữ liệu. “Việc quản lý rủi ro phải được NH tiến hành làm cho chính NH, chứ không chỉ đơn thuần là tổng hợp báo cáo trình lên cơ quan quản lý”, ông Ravi nhấn mạnh.

Các NH cần tạo ra những nền tảng dữ liệu rủi ro tổng hợp, tuy chi phí cao nhưng bù lại có khả năng nhân rộng về mặt dữ liệu, khắc phục khoảng trống dữ liệu nội bộ. Theo ông Ravi, dữ liệu của mỗi NH phải theo cùng một mẫu chung, có sự thống nhất như: về tín dụng, cho vay, chuyển nhượng...

Một vấn đề khác được hầu hết diễn giả đề cập đó là việc đánh giá về rủi ro cũng như việc tự đánh giá, tự quản lý nội bộ (RCSA). Các chuyên gia cho rằng, đánh giá về nguy cơ rủi ro là bước quan trọng trong quá trình triển khai Basel II. Các cơ quan quản lý về NH trên toàn cầu cũng đã chỉ ra 4 phương thức tiên tiến: tập hợp số liệu mang tính lịch sử; bảo đảm tính nhất quán trong định dạng sử dụng; đánh giá, phê duyệt mô hình và so sánh kết quả với những bài kiểm tra đã được chuẩn hoá; cuối cùng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả về chi phí.

Các đại diện của 10 NHTM thí điểm triển khai Basel II như Techcombank, BIDV, Vietcombank... tại hội thảo đều quan tâm tới dữ liệu trong báo cáo Basel II. Và theo bà Shivani Venkatesh, chuyên gia tư vấn công nghệ NH cao cấp (Fintellix) cho biết, giải quyết vấn đề về chất lượng dữ liệu là bài toán khó. Cốt lõi là dữ liệu từ các nguồn khác nhau cần phải xem xét có được tổng hợp theo cùng một cách hay không, có được tái sử dụng hay không, tính độc lập của dữ liệu ra sao... và quan trọng nhất, dữ liệu phải đảm bảo tính chính xác cao nhất.