Số hóa quản lý nợ để nhận diện sớm rủi ro

Số hóa quản lý nợ để nhận diện sớm rủi ro

Số hóa các nghiệp vụ quản trị nợ cốt lõi

NHNN vừa tổ chức tập huấn triển khai Thông tư 83/2025/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các tổ chức tín dụng. Thông tư đưa ra các yêu cầu cao hơn liên quan đến kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng; đồng thời bổ sung quy định về quản lý dữ liệu rủi ro, quản lý rủi ro mô hình và hoàn thiện cơ chế “3 tuyến bảo vệ”.

Theo đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, việc chuyển từ cách tiếp cận tuân thủ sang quản trị rủi ro chủ động đòi hỏi các ngân hàng đầu tư vào hệ thống dữ liệu và mô hình phân tích, bởi các chuẩn mực như Basel và IFRS 9 phụ thuộc đáng kể vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Theo đó, NHNN gia tăng quyền chủ động cho các NHTM trong thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ có thể thúc đẩy đầu tư vào công nghệ quản trị nợ.

Thực tế tại nhiều ngân hàng cho thấy, các giải pháp số hóa đang được triển khai trong các nghiệp vụ cốt lõi, đặc biệt trong chấm điểm tín dụng và dự báo rủi ro. Các hệ thống này mở rộng phạm vi đánh giá từ chỉ tiêu tài chính sang các yếu tố như dòng tiền, lịch sử giao dịch và hành vi chi tiêu của khách hàng.

Theo đại diện một số ngân hàng, các mô hình hiện nay sử dụng thuật toán để ước tính xác suất vỡ nợ (PD) và mức độ tổn thất (LGD) theo thời gian, thay vì chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm và hồ sơ tài chính tĩnh. Việc chấm điểm theo hướng “động” giúp nhận diện sớm các khoản vay có nguy cơ suy giảm chất lượng trong những tháng đầu sau giải ngân. Trên cơ sở đó, ngân hàng có thể đưa ra cảnh báo hoặc điều chỉnh hạn mức tín dụng khi xuất hiện dấu hiệu rủi ro.

Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning System) được nhiều ngân hàng triển khai như một lớp kiểm soát bổ sung. Các chỉ báo rủi ro thường được xây dựng theo ngành nghề, dòng tiền và lịch sử trả nợ, hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm chất lượng khoản vay. Qua đó cho phép chủ động làm việc với khách hàng hoặc điều chỉnh điều kiện tín dụng trước khi phát sinh nợ xấu.

Ở khâu xử lý nợ, một số tổ chức tín dụng đã triển khai các nền tảng thu hồi nợ số (Digital Collection), tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và khả năng trả nợ để xây dựng phương án xử lý phù hợp, như nhắc nợ tự động, tái cơ cấu hoặc chuyển sang xử lý pháp lý. Việc số hóa quy trình được ghi nhận có thể góp phần cải thiện hiệu quả thu hồi nợ và giảm chi phí vận hành.

Việc triển khai chuẩn mực IFRS 9 tại một số ngân hàng cũng đang làm thay đổi cách thức trích lập dự phòng. Theo đó, các tổ chức tín dụng phải dự báo tổn thất tín dụng dự kiến dựa trên dữ liệu lịch sử và kịch bản kinh tế vĩ mô, thay vì chỉ ghi nhận khi nợ xấu đã phát sinh.

Phân hóa về chất lượng tài sản

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính các NHTM và tổ chức xếp hạng tín nhiệm, tổng nợ xấu nội bảng toàn hệ thống năm 2025 tăng khoảng 14%, phản ánh tác động của bối cảnh kinh tế. Tuy nhiên, VIS Rating cho biết tỷ lệ nợ xấu toàn ngành có xu hướng ổn định quanh mức 2,1% và có thể duy trì trong năm 2026.

Các báo cáo cũng cho thấy sự phân hóa về chất lượng tài sản giữa các ngân hàng. Nhóm ngân hàng đầu tư mạnh vào dữ liệu, công nghệ và áp dụng các chuẩn mực quốc tế như Basel, IFRS 9 có xu hướng duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp hơn và kiểm soát chi phí tín dụng tốt hơn. Ngược lại, một số ngân hàng có hệ thống quản trị rủi ro chưa hoàn thiện ghi nhận mức nợ xấu cao hơn và biến động lớn hơn khi điều kiện thị trường không thuận lợi.

Theo FiinRatings, chi phí tín dụng của ngành Ngân hàng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, trong khi tỷ lệ xóa nợ ròng duy trì ổn định. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý rủi ro vẫn tập trung ở một số lĩnh vực như bất động sản và doanh nghiệp xuất khẩu, có thể tiếp tục tạo áp lực trong thời gian tới, đặc biệt tại các ngân hàng có mức độ tập trung tín dụng cao.

Trong bối cảnh đó, việc NHNN thúc đẩy chuẩn hóa quản trị rủi ro theo Basel và nâng cao yêu cầu về dữ liệu thông qua Thông tư 83/2025/TT-NHNN được xem là yếu tố hỗ trợ quá trình nâng cấp hệ thống quản trị nợ tại các NHTM. Thực tế cho thấy, quá trình số hóa quản lý nợ đang làm thay đổi cách thức vận hành của hệ thống ngân hàng theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro. Mức độ hiệu quả của quá trình này có thể khác nhau giữa các tổ chức, tùy thuộc vào năng lực đầu tư và triển khai hệ thống quản trị rủi ro.