Chuẩn Basel II và cuộc chạy nước rút

	Basel II: Không dễ nhưng quyết tâm làm được
	Áp dụng Basel II để phát triển bền vững tránh không bị sốc

NHNN quyết định cho 10 NHTM thực hiện thí điểm triển khai Basel II từ tháng 2/2016. Theo đó, mục tiêu là đến cuối năm 2018 cả 10 NHTM thí điểm phải cơ bản đáp ứng các yêu cầu của Basel II. Thời gian không còn nhiều và cũng chưa thể nói trước được 100% nhóm các NH này có chạm mốc mà cơ quan điều hành đặt ra hay không.

Song thực tế cho thấy, các NH, kể cả trong hay ngoài nhóm này đều đang rất nỗ lực để tiệm cận và triển khai Basel II. Minh chứng là việc OCB - NH không nằm trong nhóm 10 NH triển khai thí điểm - đã chính thức hoàn thành dự án Basel II sau hai năm nỗ lực triển khai.

OCB là NH đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất Basel II

Nhìn sang các NH yêu cầu thí điểm, đầu năm nay, Vietcombank đã công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hoá xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II. Vietcombank trở thành NH tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB). HDBank hiện đã hoàn thiện giai đoạn 1 và đang gấp rút triển khai giai đoạn 2. Sacombank cũng đã ký kết với đối tác Aurionpro - Integro để xây dựng hệ thống phần mềm khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng (LOS)…

Nhắc tới Basel II người ta thường nói tới góc độ áp lực tăng vốn. Nhưng trước khi bàn tới điều này, thì một trong những khó khăn cho hệ thống NH áp dụng Basel II cần nhắc tới là tính minh bạch của thông tin. Bởi theo chuyên gia, “dù có áp dụng bao nhiêu tiêu chí, nhưng thông tin không chính xác thì tất cả những con số chỉ là con số ảo”. Tất cả từ Basel I, II, III hay IV đều dựa vào những chỉ tiêu về an toàn vốn. Và yêu cầu đặt ra là vốn phải được tính toán, hạch toán một cách chính xác thì NH mới biết vốn thực của mình bao nhiêu.

Thêm nữa, để thực hiện Basel, các NH phải tích luỹ những dữ liệu về thông tin của NH trong nhiều năm. Từ những dữ liệu đó mới có thể xác định tỷ lệ nợ xấu của NH, xác định được khách hàng có rủi ro ra sao. Trước đây. chúng ta chưa áp dụng Basel, nên thực tế nhiều NH không có những dữ liệu thống nhất và đầy đủ để xác định xác suất về vỡ nợ dành cho từng nhóm khách hàng. Dữ liệu ai cũng có. Nhưng dữ liệu đó phải được xếp loại, phân loại dưới những chỉ tiêu thống nhất. Đơn cử như việc dữ liệu hiện xét ở lĩnh vực bất động sản, nhưng trong quá khứ cũng dữ liệu này của NH lại phân loại sang tiêu dùng thì rất khó.

Phân tích thêm, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết: Khi xác định được tỷ lệ rủi ro của khách hàng với từng lĩnh vực khác nhau thuộc bất động sản, nông nghiệp, thương mại, hay xuất nhập khẩu… có độ rủi ro ra sao trong quá khứ thì NH có thể dễ dàng hơn khi định được xác suất vỡ nợ trong tương lai, đưa ra được cơ chế, chỉ tiêu, tỷ lệ cho mỗi loại và định hình được khẩu vị rủi ro.

Mỗi NH có đặc thù riêng, dư địa riêng nên cũng đòi hỏi có dữ liệu riêng, lúc đó áp dụng Basel II mới chính xác được. Nếu xác định được khẩu vị rủi ro, tuân thủ theo khẩu vị đó với tỷ lệ bao nhiêu và thực hiện đúng thì sẽ khống chế và điều tiết được rủi ro một cách hiệu quả nhất. Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi NH phải nhất quán trong việc thực hiện những quy định về quản lý rủi ro, khẩu vị rủi ro trong toàn hệ thống từ cấp lãnh đạo cao nhất.

Một vấn đề nhiều NH đang gặp khó khăn, nhất là các NHTM nhà nước là tăng vốn để đáp ứng Basel II. Lãnh đạo các NHTM nhà nước đều kiến nghị về việc có cơ chế hỗ trợ họ tăng vốn vì lo ngại mức vốn hiện tại không đáp ứng đủ hệ số theo yêu cầu của NHNN và Basel II.

Chủ tịch VietinBank ông Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự cấp bách của NH này: nếu như trong quý I/2018 mà không tăng đủ vốn thì hệ số CAR sẽ tụt xuống dưới mức tối thiểu so với yêu cầu của NHNN tại Thông tư 41 và chuẩn mực của Basel II. Đây cũng là lo ngại của nhiều lãnh đạo NHTM khác. Bởi với Basel II, mẫu số trong tính chỉ số an toàn vốn tối thiểu còn được áp dụng tính theo rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động, chứ không đơn thuần chỉ là rủi ro về tín dụng nữa, lúc đó CAR sẽ còn giảm tiếp.

Không những thế, theo chuyên gia, tính chỉ số an toàn vốn thì điều đầu tiên phải chú trọng là đầu tư về công nghệ. Tuy vậy, công nghệ hiện tại gặp khó khăn ở chỗ là chưa hỗ trợ cho tính rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Bởi hầu hết trước nay, các NH vẫn chỉ quen làm rủi ro tín dụng. Mà việc đầu tư công nghệ để tính rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động cần một chi phí đầu tư tương đối lớn. Thêm nữa, áp dụng Basel II cũng đòi hỏi cao về trình độ nhân sự, dẫn tới việc các NH phải tuyển dụng hoặc đào tạo lại cho toàn bộ cán bộ phụ trách quản lý rủi ro.

“Chạm được vào tiêu chuẩn của Basel II không hề đơn giản, nhưng bản thân các NH cũng đã nhận thức được điều này và đang có những chiến lược tăng tốc với kế hoạch, lộ trình cụ thể để hiện thực hoá mục tiêu đề ra. Vấn đề chỉ là thời gian”, một chuyên gia bày tỏ.