Nền tảng Basel II

	Chuẩn Basel II và cuộc chạy nước rút
	Basel II: Không dễ nhưng quyết tâm làm được
	Áp dụng Basel II để phát triển bền vững tránh không bị sốc

TS. LS Bùi Quang Tín

Vietcombank công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hoá xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng theo chuẩn Basel II. VietinBank xây dựng Hệ thống Tính tài sản có rủi ro đáp ứng yêu cầu phương pháp luận về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và phương pháp tính tài sản có rủi ro theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN… Các NH đang tăng tốc tiệm cận chuẩn Basel II. Đây cũng là nhận định của TS. LS Bùi Quang Tín, CEO Trường Doanh nhân BizLight.

Ông có thể nói rõ thêm về nội dung này?

Khi ứng dụng Basel II bắt buộc phải có kiến thức, nhân sự được đào tạo bài bản. Áp dụng Basel II không chỉ dừng lại ở cách tính tỷ lệ an toàn vốn, mà gần như toàn bộ hệ thống của mỗi NH phải chạy theo cùng, đặc biệt là quản lý rủi ro thị trường, hoạt động. Rủi ro hoạt động là loại rủi ro mơ hồ nhất, khó định lượng nhất nên cần thời gian để các NH cập nhật, chỉnh sửa.

Theo tôi nhận thấy, nhiều NH hiện đang theo xu hướng thuê các công ty tư vấn để rà soát lại những gì đang có, mục tiêu nhắm tới của NH là gì… Khi đó NH sẽ được tư vấn về khoảng cách đến mục tiêu là bao xa và làm sao để bù đắp khoảng cách, đạt được chuẩn mới. Các NHTM chủ yếu đang làm theo phương thức đó, chứ không phải bỏ hoàn toàn hệ thống cũ, “đập đi xây lại” sẽ rất tốn thời gian và chi phí.

Trong triển khai Basel II, tầm quan trọng của dữ liệu cũng như hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) như thế nào?

Core Banking của phần lớn các NH hiện nay vẫn được quản trị trên nền tảng cũ, nếu triển khai theo Basel II bắt buộc phải thay đổi cơ sở dữ liệu. Đây là điểm mấu chốt mà không ít nhà băng đang rối bời. Tuy nhiên, tôi cho rằng so với các trụ cột khác trong Basel II, trụ cột về minh bạch thông tin không phải là quá khó để thực hiện, nó chỉ khó khi cơ sở dữ liệu của chúng ta không đầy đủ. Cơ sở dữ liệu cũng như nền tảng CNTT không cách nào khác là phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung.

Nhiều NH khi thẩm định cho vay một DN nào thì thường chỉ chú ý khả năng trả nợ của DN tại thời điểm đó, mà còn bỏ qua lịch sử tín dụng vì cơ sở dữ liệu không có. Nói điều này để thấy, hệ thống dữ liệu của NH chưa kết nối được với hệ thống dữ liệu quốc gia. DN năm nào, tháng nào cũng phải đóng thuế. Tổng cục Thuế, Sở Kế hoạch - Đầu tư của mỗi địa phương đều có thông tin cập nhật về DN…

Cơ sở dữ liệu đều có, nhưng cốt yếu là không được cập nhật, và không có sự kết nối. Tuy vậy, cũng không thể chỉ trông chờ vào dữ liệu quốc gia, mà bản thân mỗi NH cũng phải chủ động cập nhật thông tin về khách hàng. Có Big Data (dữ liệu lớn) là chưa đủ, đi cùng với nó NH phải có Data Mining, hay nói cách khác là bộ phận khai thác dữ liệu. Tổng hợp - Khai thác - Kết nối dữ liệu bắt buộc phải tạo thành một khối thống nhất, từ đó những dữ liệu này sẽ là trung tâm tạo ra lợi nhuận. Để làm được điều này, CNTT là nền tảng hỗ trợ. NH phải hướng tới ứng dụng công nghệ blockchain, chứ không thể thiết lập trên nền tảng công nghệ 3.0 nữa.

Cũng có ý kiến cho rằng Basel II sẽ tác động tới dòng tín dụng vào bất động sản năm nay?

Khi áp dụng nguyên tắc của Basel II, tài sản có rủi ro của NH sẽ tăng đáng kể, khiến hệ số CAR giảm. Mỗi NH có mức giảm khác nhau nhưng trung bình khoảng 30 - 40% so với Thông tư 36.

Theo đó, NH phải đối mặt với bài toán về tăng vốn và giảm tài sản có rủi ro thông qua việc tăng vốn điều lệ, tối ưu hóa danh mục để cải thiện hệ số CAR. Nhìn vào số liệu thống kê của NHNN công bố, có thể thấy hệ số CAR của toàn hệ thống liên tục giảm kể từ đầu năm 2017 đến nay. Kết hợp với hệ số rủi ro trong cho vay bất động sản đang và dự kiến sẽ tăng lên, việc tăng cấp tín dụng vào bất động sản sẽ khiến NH giảm đáng kể chỉ số CAR, các NH sẽ phải kiểm soát chặt về việc này.

Xin cảm ơn ông!