TTTTTD Quốc gia Việt Nam: Hoàn thành mô hình xếp hạng tín dụng DN

	Thẩm định khách hàng vay tiêu dùng
	Quản lý vĩ mô nhìn từ thông tin tín dụng

Theo chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ tại công văn số 259/QĐ-NHNN và chương trình công tác tháng 5/2017 của Ngân hàng Nhà nước, một trong những nhiệm vụ và giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là cải thiện, minh bạch hóa thông tin tín dụng.

CIC tiếp tục phối hợp với Tập đoàn NICE xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng DN tiên tiến được sử dụng trên thế giới

Sau khi xây dựng thành công mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân dưới sự tư vấn của Tập đoàn NICE – Hàn Quốc (NICE) vào năm 2015, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) tiếp tục phối hợp với NICE xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến thời điểm tháng 5/2017, CIC đã hoàn thành việc xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, dự kiến sẽ cung cấp sản phẩm theo mô hình mới vào tháng 7/2017.

Trước đó, năm 2015, CIC đã phối hợp với Tập đoàn NICE - Hàn Quốc, xây dựng thành công mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân cho khách hàng vay. Đây là mô hình tiên tiến, dựa trên xác suất thống kê, có tính trung lập và độ tin cậy cao. Điểm tín dụng khách hàng cá nhân thể hiện điểm số và mức độ rủi ro của một khách hàng cá nhân, kết hợp sự diễn giải cụ thể về điểm số và hạng trong tương quan với các mức độ rủi ro khác nhau.

Đối với các TCTD, điểm tín dụng được xem là công cụ hỗ trợ tổ chức cho vay đưa ra quyết định cho vay nhanh chóng, khách quan, với mức chi phí thấp. Đối với khách hàng vay, CIC cung cấp miễn phí Điểm tín dụng thông qua Báo cáo quan hệ tín dụng của khách hàng vay 1 năm/lần để khách hàng vay có thể biết điểm số tín dụng và hạng rủi ro của bản thân, từ đó có phương án nâng cao điểm tín dụng để tạo cơ hội tiếp cận với các khoản tín dụng trên thị trường.

Trong năm 2016, CIC tiếp tục phối hợp với Tập đoàn NICE xây dựng lại mô hình xếp hạng tín dụng DN nhằm khắc phục những nhược điểm của mô hình hiện tại. Mô hình mới áp dụng những phương pháp xây dựng mô hình tiên tiến được sử dụng trên thế giới. Mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp được NICE và CIC phối hợp xây dựng và kiểm định từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2017.

Hiện nay, CIC đang tiến hành hoàn thiện sản phẩm theo mô hình mới để cung cấp Báo cáo xếp hạng tín dụng tới các TCTD. Kết quả xếp hạng tín dụng của CIC sẽ được các TCTD sử dụng như là một kênh tham khảo tiêu chuẩn để đánh giá về mức độ rủi ro của khách hàng DN trước khi ra quyết định đầu tư.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo một ngân hàng lớn chia sẻ, những thông tin mà CIC cung cấp hết sức quan trọng đối với các phán quyết của ngân hàng. Giờ đây, hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, với nhiều thông số đánh giá toàn diện, khách quan hơn sẽ giúp ban lãnh đạo các ngân hàng nhìn nhận một cách đa chiều đối với đề xuất vay nợ của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các quyết định chính xác, định lượng hơn, giảm thiểu khá nhiều rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng.

Mặt khác, điểm xếp hạng của các doanh nghiệp tại CIC cũng sẽ là căn cứ quan trọng để các ngân hàng quyết định quy trình thẩm định và cấp vốn. Đơn cử nếu doanh nghiệp có xếp hạng tốt tại CIC thì thời gian xét duyệt hồ sơ, cấp tín dụng có thể rút ngắn, doanh nghiệp nhanh chóng nhận được vốn từ ngân hàng.

Và ngược lại với những doanh nghiệp có xếp hạng kém thì đương nhiên việc xét duyệt hồ sơ, quá trình thẩm định hồ sơ phải làm cẩn thận, chắc chắn hơn so với doanh nghiệp có xếp hạng cao. Điều này cũng đặc biệt quan trọng với các TCTD khi mà nhiều ngân hàng hiện vẫn chưa xây dựng được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ riêng.

Được biết để hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng CIC và NICE đã trải qua 5 giai đoạn kéo dài trong hơn một năm. Giai đoạn đầu NICE thực hiện rà soát mô hình XHTD của CIC, thực hiện các kiểm định thông qua các bảng dữ liệu về XHTD.

Tiếp đó, NICE thực hiện các bước xây dựng mô hình, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho các cán bộ của CIC thông qua đào tạo với các nội dung gồm: Điều chỉnh lại các phân khúc; Xây dựng mô hình tài chính; Xây dựng mô hình phi tài chính; Xây dựng mô hình CB (mô hình đánh giá về Quan hệ tín dụng); Kết hợp mô hình; Hiệu chỉnh (Calibration).

Sau khi nhận chuyển giao kỹ thuật từ NICE, CIC tiến hành xây dựng chương trình phần mềm XHTD mới. Từ tháng 04/2017 đến 05/2017, CIC tiến hành kiểm thử và vận hành chương trình XHTD mới, NICE hỗ trợ kiểm định sau khi CIC hoàn thiện chương trình XHTD. Hiện nay, CIC đã hoàn tất các giai đoạn quan trọng của dự án này và đang chờ tiến vào giai đoạn cuối cùng của dự án là ra mắt mô hình XHTD và cung cấp các sản phẩm XHTD mới cho các TCTD.

Anh Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Vân chia sẻ, việc đánh giá, xếp hạng tín dụng đúng, công khai sẽ giúp các doanh nghiệp làm ăn chân chính, vay trả đúng hạn có cơ hội tiếp cận tín dụng nhanh chóng hơn và không làm mất đi cơ hội đầu tư vốn.

Mặt khác, việc xếp hạng tín dụng cũng sẽ làm tăng giá trị của doanh nghiệp đáng kể khi cổ phần hóa, bán cổ phiếu trên thị trường. Bởi các nhà đầu tư luôn mong muốn đầu tư vào những doanh nghiệp có thông tin tài chính minh bạch, rõ ràng. Thông tin này được một cơ quan nhà nước độc lập như CIC đánh giá xếp hạng thì “còn gì bằng”.

Có thể thấy hoạt động của CIC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, là một kênh thông tin quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra giám sát của NHNN, đồng thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh tín dụng của các TCTD, từng bước nâng cao văn hoá tín dụng, minh bạch hoá và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay.

Đặc biệt, trong thời gian tới, vai trò của CIC ngày càng quan trọng hỗ trợ các TCTD trong việc triển khai các quy định mới của NHNN, cũng như chuẩn bị lộ trình áp dụng chuẩn Basel II tại Việt Nam. Nhìn một cách tổng quát có thể thấy sản phẩm của CIC hỗ trợ các TCTD trong suốt chu kỳ tín dụng: từ khâu chiến lược khách hàng, tìm kiếm khách hàng, đến khâu ra quyết định cho vay, giám sát sau cho vay, thu hồi và xử lý nợ.

Với TCTD chưa xây dựng được mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ có thể khai thác kết quả xếp hạng tín dụng từ CIC qua hệ thống trực tuyến để phục vụ hoạt động đánh giá khách hàng. Đối với TCTC đã có mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ có thể kết hợp kết quả tự đánh giá xếp hạng với kết quả xếp hạng tín dụng của CIC để đưa ra đánh giá chính xác nhất về khách hàng vay.