Ngân hàng TMCP Quân đội:  Vững vàng trên nền tảng quản trị rủi ro vượt trội

Đầu năm 2020, thế giới phải đối mặt với “siêu bão” Covid-19, tàn phá mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt là hoạt động kinh doanh. Sớm nắm bắt được tình hình đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp để thích nghi với tình hình, từ cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho khách hàng đến khuyến khích sử dụng các công cụ thanh toán không tiền mặt, lấy chiến lược “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro vượt trội” – một trong bốn nhóm chuyển dịch chiến lược giai đoạn 2017-2021 của tập đoàn làm trọng tâm.

Vững vàng đối mặt trước những rủi ro bất ngờ

Đứng trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, MB một mặt triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe của cán bộ, nhân viên và khách hàng theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, mặt khác đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của cả doanh nghiệp.

Theo đó, MB đã xây dựng và triển khai các kịch bản ứng phó, bao gồm: Kịch bản bảo đảm hoạt động liên tục với trụ sở của ngân hàng, toàn bộ hệ thống mạng lưới CN/PGD toàn quốc và các đơn vị trọng yếu (Công nghệ thông tin, Vận hành, Thẩm định); (2) Kịch bản làm việc từ xa, ứng dụng các giải pháp CNTT với tất cả các đơn vị (tại trụ sở chính và mạng lưới CN/PGD toàn quốc). Mục đích cuối cùng là các trụ sở, toàn bộ hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch toàn quốc và các đơn vị trọng yếu của MB luôn duy trì trạng thái hoạt động bình thường .

MB cũng đã nhanh chóng đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh, phân nhóm khách hàng theo từng mức độ chịu ảnh hưởng để chủ động xây dựng các giải pháp đồng hành, hỗ trợ cùng khách hàng cũng như đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020. Cụ thể, MB đã thực hiện cơ cấu nợ, giảm lãi suất đối với khách hàng theo hướng dẫn của Thông tư 01/2020/TT-NHNN, triển khai các Gói tín dụng ưu đãi lãi suất (khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân) và cung cấp đa dạng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch online, thực hiện miễn phí giao dịch chuyển tiền trên App MBbank.

Kết quả là, hệ thống của MB trong giai đoạn dịch bệnh luôn hoạt động thông suốt, an ninh, an toàn trong mọi trường hợp, các giao dịch vận hành liên tục, không làm gián đoạn các hoạt động ngân hàng phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, trong quý I/2020, MB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông 2019 và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo được thặng dư tăng vốn cổ phần lên gần 1.200 tỷ đồng. Việc này đã giúp MB nâng hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất 2019 tăng lên trên 11% (tỷ lệ an toàn vốn theo quy định hiện hành của NHNN là 8%) – đây là chỉ số an toàn vốn ở mức cao trên thị trường.

Nền tảng vượt trội, văn hóa nhất quán

Vậy, tại sao MB lại làm được điều này?

Việc ứng dụng các khung chính sách, công cụ quản trị rủi ro vào hoạt động quản trị nội bộ, hướng tới cân bằng thu nhập – rủi ro đã được các ngân hàng đặc biệt quan tâm, đặc biệt là khi thế giới, trong đó có Việt Nam, bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đón đầu xu hướng đó, MB xác định “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro vượt trội” là 1 trong 4 nhóm chuyển dịch chiến lược của mình giai đoạn 2017-2021.

Việc triển khai Basel II và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn của Ủy ban Basel và các thông lệ quốc tế khác đã và đang giúp MB chuyển mình trước Kỷ nguyên công nghệ số, từng bước triển khai chiến lược “Dẫn đầu về chuyển đổi số” đúng định hướng của Ban lãnh đạo ngân hàng. Vị trí top 4 ngân hàng đầu tiên được ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn tính vốn theo phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn, theo Basel 2 là một minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của MB trong việc chủ động xây dựng và ứng dụng các giải pháp nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Basel II và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Việc lượng hóa rủi ro được MB thực hiện bằng nhiều phương pháp. MB đã hoàn thành xây dựng các mô hình xếp hạng tín dụng, mô hình đo lường xác suất vỡ nợ (PD) và hệ thống công cụ tính toán tương ứng cho từng phân khúc khách hàng từ đó giúp dự báo được khả năng vỡ nợ của khách hàng và kiểm soát tốt chất lượng tín dụng qua các năm (luôn duy trì < 2%). Trong bối cảnh nợ xấu của hệ thống ngân hàng nói chung đều tăng và trước thực trạng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa, giải thể, phá sản vì đại dịch Covid-19 thì tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được kiểm soát chỉ ở mức 1,62% và tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng là 1,46% là nỗ lực đáng ghi nhận của MB trong suốt quý I/2020.

MB cũng đã triển khai đo lường tự động các giá trị rủi ro của khách hàng định chế tài chính thay thế cho giá trị danh nghĩa theo phương pháp quản trị tiên tiến, đảm bảo các quyết định kinh doanh được cân nhắc thu nhập – rủi ro. Mô hình Var – giá trị chịu rủi ro, mô hình khe hở thanh khoản, khe hở lãi suất NII, EVE tiếp tục được ứng dụng, tinh chỉnh và cập nhật định kỳ nhằm đánh giá chính xác biến động thị trường lên danh mục của MB.

Cùng với việc triển khai chuyển dịch ngân hàng số và ứng dụng CNTT ngày càng nhiều vào quá trình hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nội bộ ngân hàng, MB cũng chủ động triển khai phòng ngừa rủi ro gian lận bên ngoài với các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao: Hướng dẫn, truyền thông cách thức sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn. Trong trường hợp khách hàng có sự việc bị lừa đảo xảy ra, MB hướng dẫn hỗ trợ khách hàng khai báo và làm thủ tục tra soát, hỗ trợ khách hàng tối đa để có thể hạn chế tổn thất cho khách hàng. Bên cạnh đó, MB cũng hoàn thiện khung quản trị rủi ro công nghệ áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất về quản trị rủi ro công nghệ thông tin như tiêu chuẩn COBIT, ITIL, tiêu chuẩn ISO 27001.

Tại MB, từng cán bộ, nhân viên đều ý thức được trách nhiệm nhận diện, đánh giá, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong từng giao dịch, từ đó xem xét, cân nhắc các yếu tố rủi ro trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, việc cảnh báo rủi ro và chia sẻ, truyền đạt bài học kinh nghiệm được MB thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới sáng tạo phương thức truyền thông nhằm giúp các cán bộ nhân viên nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật, quy định/quy trình nội bộ.

Nền tảng về quản trị rủi ro đã được MB xây dựng vững vàng trong nhiều năm hoạt động, không những là cơ sở để thúc đẩy kinh doanh mà còn giúp MB ứng phó với những khó khăn rất nhanh chóng. Đây cũng cơ sở để MB vững vàng triển khai mục tiêu phát triển “Dẫn đầu về doanh nghiệp số”.